Hledat
Zobrazují se záznamy 1-7 z 7
Stochastická integrace
Stochastic integration
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 25. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Trajektorie Wienerova procesu
Path analysis of Wiener Process
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 09. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme zkoumáním vlastností trajektorií Wienerova procesu. V úvodní kapitole se podíváme na to, jak se dá dokázat existence Wienerova procesu a jaké jsou jeho základní vlastnosti. Druhá kapitola je věnovaná ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
Principy invariance
Invariance principles
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Staněk, Jakub
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úkolem práce je zformulovat Donskerův princip invariance, který hovoří o vztahu náhodné procházky a Wienerova procesu a provést jeho podrobný důkaz. Poté se budeme zabývat využitím Donskerova principu invariance při simulaci ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...
Itoova formule a její aplikace
Ito formula and its applications
Itoova formule a její aplikace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Haman, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Itôova formule a její aplikace Autor: Alexander Till Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Jiří Haman e-mail vedúceho: j.haman@seznam.cz Abstrakt: ...
Title: Itô formula and its applications Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Jiří Haman Supervisor's e-mail address: j.haman@seznam.cz Abstract: The ...
Title: Itô formula and its applications Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Jiří Haman Supervisor's e-mail address: j.haman@seznam.cz Abstract: The ...
Love-Young Inequality and Its Consequences
Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 26. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na důkaz Loveho-Youngovy nerov- nosti a objasnění jejího vztahu s frakcionálním Brownovým pohybem. Začínáme uvedením několika odhadů spolu s konceptem p-variace funkce. Dále je ob- jasněna ...
This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of p-variation of a func- ...
This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of p-variation of a func- ...
Spojité procesy s kvadratickou variací
Continuous processes with quadratic varaition
Spojité procesy s kvadratickou variací
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá vlastnostmi spojitých náhodných procesů s kompaktní indexovou množinou, které mají konečnou kvadratickou variaci. Je zavedený stochastický integrál v Riemannově smyslu a postupně popisovaná teorie k odvození ...
The work is devoted to the properties of the continuous random processes with a compact index set that are having finite quadratic variation. In the thesis we define the stochastic Riemannn integral and then follow a ...
The work is devoted to the properties of the continuous random processes with a compact index set that are having finite quadratic variation. In the thesis we define the stochastic Riemannn integral and then follow a ...
Stochastická integrace
Stochastic Integration
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci je vyložena teorie stochastické integrace, tedy integrál ná- hodného procesu podle náhodného procesu. Nejprve je vybudován Itôův integrál podle procesu s konečnou kvadratickou variací. Stratonovičův ...
The object of this thesis is a theory of stochastic integration, i.e., an inte- gration of a stochastic process with respect to a stochastic process. First, the Ito integral with respect to processes with finite quadratic ...
The object of this thesis is a theory of stochastic integration, i.e., an inte- gration of a stochastic process with respect to a stochastic process. First, the Ito integral with respect to processes with finite quadratic ...