Search
Now showing items 1-2 of 2
Kvantitativní metody řízení rizika
Quantitative Methods of Risk Control
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hurt, Jan
Date Issued: 2014
Date of defense: 18. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity
Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2021
Date of defense: 02. 02. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje představení některých přístupů k rozšíření jednoroz- měrného GARCH modelu do více dimenzí. Představujeme jednotlivé modely a věnujeme se metodám jejich odhadu. Dále uvádíme některé statistické ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...