Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 171
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanzák, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 03. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kupsa, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 08. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
Random Dynamical Systems and Their Applications
Náhodné dynamické systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis extends the existing results in the theory of random dynamical systems driven by fractional noise in Hilbert space. In particular, it broadens the scope of ap- plicability of the results presented by Maria J. ...
Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests
Centrální pořadí a znaménka a jejich aplikace ve statistických testech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 15. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis describes the theory of multivariate rank tests based on center-outward ranks and signs. The definition of the center-outward ranks and signs is based on the measure transportation problem and depends highly ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Robust linear regression
Robustní lineární regrese
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 07. 09. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Regresná analýza je jedným z najrozšírenejšie používaných štatistických nástrojov ap- likovaných v rôznych vedeckých odboroch, pričom jej najznámejšou metódou je lineárna regresia. Tradičný postup na získanie odhadov ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Detection of causality in time series using extreme values
Detekce kauzality v časových řadách pomocí extrémních hodnot
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Juraj Bodík Abstrakt V tejto práci riešime nasledovný problém: Máme dve stacionárne časové rady, ktorých marginálne distribúcie majú ťažké chvosty. My chceme zistiť, či majú kauzálny vzťah, teda či zmena v jednej z nich ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...