Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 41
Regresní metody výpočtu rezerv na pojistná plnění a jejich praktická aplikace v pojištění motorových vozidel
Regression Methods of Calculations of Reserves and their Practical Application to Automobile Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Strnad, Jakub
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 31. 01. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper deals with modelling of loss development array. The methods and models used for analysis of the array and the reason of using statistical methods in the insurance are described in the first part of the thesis. ...
Statistické metody pro stanovení váhy evidence v procesu identifikace.
Statistical methods for determination of the weight of evidence in the identification process
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvárová, Jana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study an identification of culprit and assesment of evidence against him. At first we define a simple model called the island problem and we derive the weight-of-evidence formula in its basic form. ...
Measures for efficiency and eco-efficiency
Měření eficience a eko-eficience
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Robustní odhad persistence ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
Modely úrokových měr a jejich citlivost na vstupní data
Models of interest rates and their sensitivity with respect to input data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Odhady varianční funkce v neparametrických regresních modelech
Estimators of variance function in nonparametric regression
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 05. 02. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis studies variance function estimation in nonparametric regression model. It focuses on local polynomial estimators particularly. Exact expressions of conditional variance function estimator bias and covariance ...
Určení parametrů rozdělení sezónních úhrnů srážek z proměnných ve volné atmosféře pomocí vícerozměrných statistických metod
Parameter Determination of Seasonal Rainfall using Methods of Multivariate Statistics
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Aplikace teorie statistiky pro řízení procesů
Application of the Theory of Statistics to Controlling Processes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Koch, Roman
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This dissertation is considered to statistical control of call center. There are suggested a possible description of the center and identify key parameters which influence its performance on the base of measured informations. ...
Diplomová práce se zabývá problematiou řízení call centra na základě statických metod. Navrhuje popis call centra a dohaduje klíčové parametry ovlivňující jeho činnost z naměřených dat. V práci je popsána konstrukce modelu ...
Diplomová práce se zabývá problematiou řízení call centra na základě statických metod. Navrhuje popis call centra a dohaduje klíčové parametry ovlivňující jeho činnost z naměřených dat. V práci je popsána konstrukce modelu ...
Modely měření úvěrového rizika dlužníků
Credit Scoring Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Marosi, Gabriel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diploma t hesis deals with fund ament al attributes of credit risks, hist orie development of models and selected statist ical methods for counter party risk meas urement . The mat erial is focused on aplication of cluster ...
Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a ...
Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a ...
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Keprta, Stanislav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...