Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 11
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Vybrané způsoby financování bytových potřeb v České republice
Some Methods of Financing Flats in Czech Republic
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanuš, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...
Modely výše škody v neživotním pojištění
Models of claims amount in non life insurance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jedlička, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Pojištění a míry rizika
Insurance and risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se budeme zabývat metodami navrhovanými v aktuárské literatuře pro kvantifikaci a oceňování rizika. Ukážeme si různé přístupy pro konstrukci rizikových měr a budeme zkoumat vlastnosti, které tyto míry ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...
Stochastické finance v programu Mathematica
Stochastic Finance using Mathematica
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se věnuje vybraným stochastickým metodám využívaným ve financích, které jsou aplikovány do softwaru Mathematica 6, obsahuje také analýzu těchto výstupů v podobě grafů či odvození matematických formulí. Zabýváme ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
Důchodové systémy
Pension systems
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Tvrdý, Zdeněk
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 25. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
The Application of the Markov Chains in Credit Risk Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with ...
Oceňování opcí pomocí rychlé Fourierovy transformace
Optiom pricing using fast Fourier transformation
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Karlova, Andrea
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen