Hledat
Zobrazují se záznamy 1-7 z 7
Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
Spectral risk measures in portfolio selection problems
Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá spektrálními mírami rizika. Spektrální míry rizika, jakožto podmnožina koherentních rizikových měr, splňuje všechny rozumné vlastnosti, které by měla míra rizika mít. Tyhle míry jsou specifické tím, ...
This thesis examines spectral risk measures. Spectral risk measures, as a subset of coherent risk measures, satisfy all the crucial and reasonable properties that a risk measure should have. A specific characteristic of a ...
This thesis examines spectral risk measures. Spectral risk measures, as a subset of coherent risk measures, satisfy all the crucial and reasonable properties that a risk measure should have. A specific characteristic of a ...
Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií
Portfolio optimization using risk premia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 11. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o rizikové prémii a jejím využití při hledání optimálního portfolia. Jsou zde definovány základní pojmy jako například užitková funkce, vztah investora k riziku, riziková prémie, absolutně riziková ...
The main topic of this thesis is Portfolio Optimization Using Risk Premia. Basic terms are defined there such as utility function, investor's risk aversion, risk premia, absolute risk aversion measure and portfolio ...
The main topic of this thesis is Portfolio Optimization Using Risk Premia. Basic terms are defined there such as utility function, investor's risk aversion, risk premia, absolute risk aversion measure and portfolio ...
Optimalizace a zátěžové testy
Optimization and stress tests
Optimalizace a zátěžové testy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Optimalizace a zátěžové testy Autor: Diana Fašungová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
Title: Optimization and stress tests Author: Diana Fašungová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc., Department of Probability and Mathematical ...
Title: Optimization and stress tests Author: Diana Fašungová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc., Department of Probability and Mathematical ...
Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance
Volba parametru v úlohách optimalizace porftolia na základě testovacích výnosů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...
Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními
Optimization problems with chance constraints
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Adam, Lukáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 08. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Autor se v diplomové práci zabývá optimalizačními úlohami s pravděpodob- nostními omezeními. Konkrétně pak situacemi, kdy není známo pravděpo- dobnostní rozdělení přítomného náhodného efektu. K řešení těchto problém· lze ...
Robustnost Markowitzových portfolií
Robustness of the Markowitz portfolios
Robustnost Markowitzových portfolií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením úloh optimalizace portfolia v závislosti na vektoru středních hodnot a variační matici výnosů. Důraz je kladen na úlohy Markowit- zova modelu, které úzce souvisí s modernějšími metodami ...
This diploma thesis deals with the problem of portfolio optimization in relation to the mean vector and the variance matrix of yields. The emphasis is put on Mar- kowitz model. In the thesis there are explored some ...
This diploma thesis deals with the problem of portfolio optimization in relation to the mean vector and the variance matrix of yields. The emphasis is put on Mar- kowitz model. In the thesis there are explored some ...