Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 10
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 10. 02. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu ...
This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division ...
This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division ...
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů
Stress testing in quantitative analysis of securitized products
Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Konvexita v úlohách s pravděpodobnostními omezeními
Convexity in chance constraints programming
Konvexita v úlohách s pravděpodobnostními omezeními
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 04. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1 Abstrakt: Táto práca sa zameriava na úlohy stochastického programova- nia s pravdepodobnostnými obmedzeniami. Uvažujeme niekoľko modelov s pravdepodobnostnými obmedzeniami a zameriavame sa na ich vlastnosť kon- vexity. ...
1 Abstract: This thesis deals with chance constrained stochastic programming problems. We consider several chance constrained models and we focus on their convexity property. The thesis presents the theory of α-concave ...
1 Abstract: This thesis deals with chance constrained stochastic programming problems. We consider several chance constrained models and we focus on their convexity property. The thesis presents the theory of α-concave ...
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Risk quantification in annuity insurance
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 08. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and ...
Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a ...
Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a ...
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bonds
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Žák, Kamil
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod si povieme vlastnosti dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia
Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Errors in Variables
Errors in Variables
Errors in Variables
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 01. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1 Názov práce: Errors in variables Autor: Katarína Mordinová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. e-mail vedúceho: Zdenek.Hlavka@mff.cuni.cz Abstrakt: ...
1 Title: Errors in variables Author: Katarína Mordinová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: Zdenek.Hlavka@mff.cuni.cz Abstract: ...
1 Title: Errors in variables Author: Katarína Mordinová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: Zdenek.Hlavka@mff.cuni.cz Abstract: ...