Search
Now showing items 1-10 of 13
Kvantitativní metody řízení rizika
Quantitative Methods of Risk Control
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hurt, Jan
Date Issued: 2014
Date of defense: 18. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2017
Date of defense: 12. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2011
Date of defense: 12. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Vliv chyb v modelu regrese
Influence of errors to regression model
Vliv chyb v modelu regrese
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Lachout, Petr
Date Issued: 2013
Date of defense: 21. 01. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2020
Date of defense: 07. 09. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
Predikce časových řad
Time series prediction
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pilát, Martin
Date Issued: 2014
Date of defense: 04. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Identifikace modelů finančních časových řad
Financial time series model identification
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2016
Date of defense: 07. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
Prediction of energy load profiles
Predikce profilů spotřeby elektrické energie
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Fink, Jiří
Date Issued: 2017
Date of defense: 07. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Prediction of energy load profiles is an important topic in Smart Grid technologies. Accurate forecasts can lead to reduced costs and decreased dependency on commercial power suppliers by adapting to prices on energy market, ...
Predikce profilů spotřeby elektrické energie je důležitým tématem Smart Grid technologií. Přesné předpovědi mohou vést redukci cen a snížení závislosti na komerčních dodavatelích energie pomocí adaptace na ceny na energetickém ...
Predikce profilů spotřeby elektrické energie je důležitým tématem Smart Grid technologií. Přesné předpovědi mohou vést redukci cen a snížení závislosti na komerčních dodavatelích energie pomocí adaptace na ceny na energetickém ...
Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesovskými sítěmi
User Friendly Envioronment for Dynamic Bayesian Networks
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Kadlec, Rudolf
Date Issued: 2013
Date of defense: 02. 09. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesov- skými sítěmi Autor: Jan Vinárek Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Rudolf Kadlec, Kabinet software a ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Hypotheses Testing in Financial Time Series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2012
Date of defense: 29. 06. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...