Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Robustní odhad persistence ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanuš, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...
Models of changes in autoregressive sequences
Některé modely změn v časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the detection of change in the structure of an autoregressive time series. In the first part of the thesis we provide an overview of the main results concerning the theory of autoregressive processes ...
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Keprta, Stanislav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
Modelování očekávané ztráty
Modelování očekávané ztráty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských retezcu - především časově homogenní Markovské řetězce ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
Multivariate Extremes
Vícerozměrné extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 06. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work considers various approaches for modelling multivariate extremal events. First we review theory in the univariate case| the Fisher-Tippett theorem and the generalized Pareto distribution. We proceed with an ...
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Deterministické a stochastické epidemické modely
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 11. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kermack-McKendrick model and its version with vaccination are presented. First, we introduce a model with vaccination and then a numerical study that includes comparison of di erent vaccination strategies and searching for ...
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis describes Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) models for measuring market risk. Parametric method, Monte Carlo simulation, and Historical simulation (HS) are presented. The second part of the thesis ...