Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 22
Wilcoxonův dvouvýběrový test
Wilcoxon two-sample test
Wilcoxonův dvouvýběrový test
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 02. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá dvojvýberovým Wilcoxonovým štatistickým testom. Vysvetľuje, akú charakteristiku dát test sleduje. S využitím poznatkov o projekciách náhodných veličín prináša odvodenie asymptotickej normality za ...
In this work we present two-sample Wilcoxon statistic test. It is explained which parameter of data could be tested. Using knowledge of projection of random variables there is shown the derivation of the asymptotic ...
In this work we present two-sample Wilcoxon statistic test. It is explained which parameter of data could be tested. Using knowledge of projection of random variables there is shown the derivation of the asymptotic ...
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Studený, Milan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Existují různé modely, které popisují struktury podmíněné nezávislosti indukované mnohorozměrnými rozděleními. V této práci jsou popsány a porov\- nány modely neorientovaných grafů, acyklických orientovaných grafů, řetězcových ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
Proporcionální zajištění
Proportional reinsurance
Proporcionální zajištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje problematice proporcionálního zajištění. Jsou v ní popsá- ny základní typy proporcionálního zajištění, kvótové, excedentní zajištění a jejich modifikace, variabilní kvótové zajištění a excedentní zajištění ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
Urnové modely s náhodným vracením
Urn models with stochastic replacements
Urnové modely s náhodným vracením
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci čtenářům přiblížíme specifické zobecnění urnových schémat. Blíže prostudujeme urnové modely s náhodným vracením, pro které je typické, že počet kuliček v urně závisí na výsledcích z předešlých tahů. ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
LDA přístup k modelování operačního rizika
LDA approach to operational risk modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci se budeme zabývat pojmem operační riziko, tak jak se na něj dívají směrnice Basel 2, platné pro finanční instituce v Evropské unii. Hlavním problémem bude jeho modelování, tedy, jak ho měřit a následně pak řídit. ...
In this thesis we will deal with the term of operational risk, as it is presented in the directives Basel 2 that are mandatory for financial institutions in the European Union. The main problem is operational risk modeling, ...
In this thesis we will deal with the term of operational risk, as it is presented in the directives Basel 2 that are mandatory for financial institutions in the European Union. The main problem is operational risk modeling, ...
Statistika Wienerova procesu založená na částečných pozorováních
Statistical Analysis of Wiener Process Based on Partial Observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Wienerův proces je důležitým zástupcem náhodných procesů se spojitým ča- sem se širokým uplatněním v matematice, fyzice a ekonomii. V praxi bývá uži- tečné zjistit, obsahuje-li nějakou deterministickou složku například ...
Wiener process-a random process with continuous time-plays an important role in mathematics, physics or economy. It is often good to know whether it contains any deterministic part, e.g. drift or scale. However, it is ...
Wiener process-a random process with continuous time-plays an important role in mathematics, physics or economy. It is often good to know whether it contains any deterministic part, e.g. drift or scale. However, it is ...
Fractional Brownian Motion in Finance
Frakcionální Brownův pohyb ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 06. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
Stochastic Integrals
Stochastické integrály
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Martingale Approach to Roulette
Studium rulety pomocí martingalů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 27. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je porovnání dvou rozdílých strategií v ruletě - sázení na barvu a sázení na jedno číslo. Sázení na barvu reprezentuje konzervativní strategii se sázkou rozdělenou mezi více čísel a sázení na jedno ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...