Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 52
Klasifikační tarifování
Classification Ratemaking
Klasifikační tarifování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. ...
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
Statistické metody pro stanovení váhy evidence v procesu identifikace.
Statistical methods for determination of the weight of evidence in the identification process
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvárová, Jana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study an identification of culprit and assesment of evidence against him. At first we define a simple model called the island problem and we derive the weight-of-evidence formula in its basic form. ...
Párové testy s chybějícími pozorováními
Paired tests with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je nalézt postupy pro testování rovnosti středních hodnot u výběru z dvourozměrného normálního rozdělení v případě chybějících pozorování pro jednu nebo obě náhodné veličiny. Jedním z možných řešení je ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Robustní odhad persistence ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
Analýza strukturovaných produktů
The analysis of structured products
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Mnohorozměrné modely volatility
Multivariate volatility models
Mnohorozměrné modely volatility
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The subject of the thesis is the analysis of univariate and multivariate time series. The GARCH models as well as the the simpli cated ARCH models are described in detail. In the practical part of the master thesis are ...
Modely úrokových měr a jejich citlivost na vstupní data
Models of interest rates and their sensitivity with respect to input data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Finanční deriváty
Financial derivatives
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...