Hledat
Zobrazují se záznamy 1-7 z 7
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 03. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Robust methods in portfolio theory
Robustní metody v teorii portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
Ekologická regrese
Ecological regression
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém ...
Metody MCMC pro finanční časové řady
MCMC methods for financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...
Long range dependence v časových řadách
Long range dependence in time series
Long range dependence v časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Long range dependence in time series Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstract: The diploma thesis demonstrates the ...
Název práce: Long range dependence v časových řadách Autor: Alexander Till Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce ...
Název práce: Long range dependence v časových řadách Autor: Alexander Till Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií
Calculation of capital requirements of market risk for options on stock's basket
Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je porovnat různé přístupy k výpočtu kapitálového požadavku na krytí tržních rizik pro opce na koš akcií a zjistit jejich dopady na požadavek pro konkrétní instrument. V první části práce jsou stručně popsány ...
The goal of the paper is to compare different approach in calculation of capital requirement of market risk for options on stock's basket and describe their impact on selected instrument. The first part of the paper describes ...
The goal of the paper is to compare different approach in calculation of capital requirement of market risk for options on stock's basket and describe their impact on selected instrument. The first part of the paper describes ...