Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 10
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
Giniho index
Gini's index
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely se smíšenými efekty pro toxikokinetická data
Mixed Effects Models for Toxicokinetic Data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Brabec, Marek
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Dynamické modely rezervování škod
Dynamical Models of Loss Reserving
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šváb, Jan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 31. 01. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Moderní přístupy k analýze finančních časových řad
Modern Approach To Financial Time Series Analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 06. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis is devoted to the multivariate canonical ARMA model and then continues with determination of a graphical model. Graphical model includes also relations between contemporaneous variables, not only dependence on ...
Pojištění a míry rizika
Insurance and risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se budeme zabývat metodami navrhovanými v aktuárské literatuře pro kvantifikaci a oceňování rizika. Ukážeme si různé přístupy pro konstrukci rizikových měr a budeme zkoumat vlastnosti, které tyto míry ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...
Stanovení míry expozice na kreditní a tržní rizika pomocí metod Value at Risk
Determining the Exposition Measure of the Credit and Market Risk Using the VaR Methods
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Stařík, David
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 06. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis examines the share of market and credit exposition on the total rate of risk of an equity index. The paper describes models for estimation of market risk using the Value-at-Risk methods, which are the parametric ...
Diplomová práce zkoumá podíl tržní a kreditní expozice na celkové míře rizika investičního indexu. Popisuje modely pro odhad tržního rizika pomocí Value at Risk, a to parametrický přístup, historickou simulaci a metodu ...
Diplomová práce zkoumá podíl tržní a kreditní expozice na celkové míře rizika investičního indexu. Popisuje modely pro odhad tržního rizika pomocí Value at Risk, a to parametrický přístup, historickou simulaci a metodu ...
Stochastické finance v programu Mathematica
Stochastic Finance using Mathematica
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se věnuje vybraným stochastickým metodám využívaným ve financích, které jsou aplikovány do softwaru Mathematica 6, obsahuje také analýzu těchto výstupů v podobě grafů či odvození matematických formulí. Zabýváme ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
Analýza rizik v životní pojišťovně
Risk Analysis in Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rollerová, Jana
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 29. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The purpose of this diploma thesis is to offer the global review of current risks in the eld of life insurance business. In the rst part we focused on segmentation and description of these risks and possibilities of managing ...
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
The Application of the Markov Chains in Credit Risk Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with ...