Hledat
Zobrazují se záznamy 1-8 z 8
Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí
Optimization problems with decision-dependent uncertainty
Optimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 03. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie ...
V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom ...
V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom ...
Riziková averzia v eficiencii portfólia
Risk aversion in portfolio efficiency
Riziková averze v eficienci portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
Portfólio s maximálnym výnosom
Maximum Return Portfolio
Portfolio s maximálním výnosem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Klasická tvorba portfólia pozostáva v minimalizovaní rozptylu daného port- fólia. Podľa Zákona o veľkých číslach by v prípade dlhodobého investičného horizontu malo stačiť investovať do aktíva s najvyšším očakávaným výnosom, ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami
Linear regression model with autocorrelated residuals
Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami
Zero inflated Poisson model
Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 27. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch
Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series
Neparametrické testování nelinearity v časových řadách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca je zameraná na neparametrické testovanie nelinearity časových radov a to pomocou Q-testov a BDS-testu. Popisuje teoretickú stránku jednotlivých testov a ich naslednú aplikáciu na nasimulovaných a reálnych dátach. Pre ...
The aim of this bachelor thesis is nonparametric nonlinearity time series testing by using Q-tests and BDS-test. We describe theoretically each of the tests and then use them on simulated and real historical data. For ...
The aim of this bachelor thesis is nonparametric nonlinearity time series testing by using Q-tests and BDS-test. We describe theoretically each of the tests and then use them on simulated and real historical data. For ...
Scenárové štruktúry vo viac stupňových stochastických úlohách
Scenario structures in multistage stochastic programs
Scénářové struktury ve vícestupňových stochastických úlohách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti ...
This thesis deals with multi-stage stochastic programming in the context of random process representation. Basic structure for random process is a scenario tree. The thesis introduces general and stage-independent scenario ...
This thesis deals with multi-stage stochastic programming in the context of random process representation. Basic structure for random process is a scenario tree. The thesis introduces general and stage-independent scenario ...
Stochastická analýza s aplikáciami vo financiách
Stochastic analysis with applications in finance
Stochastická analýza s aplikacemi ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce má za úkol nabídnout užitečnou koncepci v rámci stocha- stické analýzy pro finanční aplikace. Poskytuje důkaz Doob-Meyerovy věty nejprve pro omezené martingaly, následně platnost věty ukazuje pro lokální ...
The purpose of the thesis is to provide a useful concept in the framework of stochastic analysis applicable in finance. The thesis offers proof for Doob- Meyer theorem for boundend martingales which is then extended for ...
The purpose of the thesis is to provide a useful concept in the framework of stochastic analysis applicable in finance. The thesis offers proof for Doob- Meyer theorem for boundend martingales which is then extended for ...