Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 418
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanzák, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 03. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kupsa, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 08. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 03. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Vícerozměrné míry rizika
Multidimensional risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
Funkcionální data a analýza jejich hlavních komponent
Functional data and their principal components analysis
Funkcionální data a analýza jejich hlavních komponent
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 20. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá analýzou funkcionálních dat. V první části práce je probírán problém, jak z konečně mnoha pozorování zkonstruovat funkci. Tato otázka je řešena rozvojem pomocí systémů bazických funkcí s důrazem ...
Presented thesis deals with analysis of functional data. In the first part, problem which arises because of only finite possible numbers of observations is discussed. This problem is solved using representation by basis ...
Presented thesis deals with analysis of functional data. In the first part, problem which arises because of only finite possible numbers of observations is discussed. This problem is solved using representation by basis ...
Metoda maximální věrohodnosti pro pozorování, která nejsou stejně rozdělená nebo nezávislá
Maximum likelihood theory for not i.i.d. observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci se zabýváme metodou maximální věrohodnosti pro pozorování, která jsou nezávislá, ale nejsou stejně rozdělená. V první části jsou stanoveny podmínky pro konzistenci a asymptotickou normalitu maximálně věrohodných ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...
Numerická studie simultánních rovnic
Numerical study on simultanious equations
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ...
Title: Numerical study on simultanious equations Author: Vojtěch Šaroch Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: In this thesis we deal with ...
Title: Numerical study on simultanious equations Author: Vojtěch Šaroch Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: In this thesis we deal with ...
Výběrové metody v lesnictví
Sampling methods in forestry
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá výběrovými strategiemi v lesnictví. Po- pisuje jejich teoretické aspekty i aplikace na reálné krajině. Výběrové me- tody v lesnictví mají velký význam především při inventarizaci lesů. Cílem ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...