Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 565
Berryho-Esseenova nerovnost
Berry-Esseen inequality
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
Modelování finančních časových řad s trendem
Financial time series modelling with trend
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 23. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K analýze finančních časových řad se používá mnoho modelů. Tato práce se zabývá v teoretické i v praktické části dvěma z nich; modelem s nelineárním trendem a modelem s lineárním trendem, které jsou založeny na autoregresním ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů
Two-sample T-test in the case of unequal variances
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Vícerozměrné míry rizika
Multidimensional risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
Výběrové metody v lesnictví
Sampling methods in forestry
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá výběrovými strategiemi v lesnictví. Po- pisuje jejich teoretické aspekty i aplikace na reálné krajině. Výběrové me- tody v lesnictví mají velký význam především při inventarizaci lesů. Cílem ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...
Rényiho statistiky pro rozdělení exponenciálního typu
Rényi statistics for distributions from exponential families.
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Fajfrová, Lucie
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 26. 06. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stínové ceny a řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady
Shadow prices and portfolio management with proportional transaction costs
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady. Cílem je popsat nástroj stínových cen, který slouží k nalezení optimální strategie spočívající ve stanovení mezí pro poměr bohatství ...
The diploma thesis describes portfolio management with proportional transaction costs. The main aim is to describe using of shadow prices to find the optimal Markov policies keeping the proportion of the investor's wealth ...
The diploma thesis describes portfolio management with proportional transaction costs. The main aim is to describe using of shadow prices to find the optimal Markov policies keeping the proportion of the investor's wealth ...
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Backtesting of Time Series Models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Náhodné procházky na sítích
Random walks on networks
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zaobývá reverzibilními Markovovými řetězcemi, jejich reprezentací pomocí elektrických sítí, a metodami pro jejich studium převzanými z teorie elektrických sítí. Hlavním z prezentovaných výsledků je Pólyova věta, ...
The thesis studies reversible Markov chains, their representation as electrical networks, and methods of analyzing them adapted from the theory of electrical networks. Main result presented is Pólya's theorem concerning ...
The thesis studies reversible Markov chains, their representation as electrical networks, and methods of analyzing them adapted from the theory of electrical networks. Main result presented is Pólya's theorem concerning ...
Výpočet kreditní hodnoty v riziku
Calculation of the Credit Value at Risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Thesis describes calculation of the credit value at risk for portfolio composed of traditional bank loans. The risk is measured by incurred expected and unexpected losses at the end of some time horizon. Thesis is splitted ...
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za ...
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za ...