Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...