Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Riziková averzia v eficiencii portfólia
Risk aversion in portfolio efficiency
Riziková averze v eficienci portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...