Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness
Vícestupňové stochastické programování s CVaR: modely, algoritmy a robustnost
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 27. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Vícestupňové stochastické programování s CVaR: modely, algoritmy a robustnost RNDr. Václav Kozmík Abstrakt: Předložená práce formuluje tři vícestupňové modely stochastického programování, které jsou založené na míře rizika ...
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ...
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ...