Show simple item record

Operational Risk: Scenario analysis
dc.contributor.advisorTeplý, Petr
dc.creatorRippel, Milan
dc.date.accessioned2017-04-13T13:51:06Z
dc.date.available2017-04-13T13:51:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1638
dc.description.abstractZájem o problematiku řízení a meření operačního rizika se v posledních letech prudce zvyšuje - zejména kvůli požadavkům kapitálové přimeřenosti definovaných v Basel II, které musí k 1. lednu 2008 splňovat všechny mezinárodně aktivní finanční instituce a také kvůli závažným ztrátám v oblasti operačního rizika, které se staly v nedávné minulosti. Tato diplomová práce se zaměřuje na techniky meření operačního rizika a metody odhadů kapitálové přiměřenosti. Soubor ztrát operačního rizika, který byl poskutnut středoevropskou bankou, je analyzován pomocí různých přístupů. Je posuzováno několik statistických konceptů používaných pro modelování rozdělení operačních ztrát. Jednou z metod řízení operačního rizika je metoda analýzy scénářů. V této metodě jsou definovány hypotetické ztrátové události a tyto události jsou přidány do souboru empirických událostí a následně je posuzován vliv výsledného souboru událostí na výpočet kapitálové přiměřenosti a na finanční instituci jako celek. Tato diplomová práce se zejména věnuje následujícím dvěma problémům - jaká je nejpřijatelnější statistická metoda na měření a modelování rozdělení ztrát operačního rizika a jaký je vliv hypotetických událostí na finanční instituci. G&h distribuce byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro modelování ztrát operačního rizika a výsledky...cs_CZ
dc.description.abstractOperational risk management and measurement has been paid an increasing attention in recent years - namely due to the Basel II requirements that were to be complied with by all international active financial institutions by January 2008 and also due to recent severe operational risk loss events. This diploma thesis focuses on operational risk measurement techniques and on regulatory capital estimation methods. A data sample of operational losses provided by a Central European bank is analyzed using several approaches. Multiple statistical concepts for the Loss Distribution Approach are considered. One of the methods used for operational risk management is a scenario analysis. Under this method custom plausible loss events defined in a particular scenario are merged with the original data sample and their impact on capital estimates and on the financial institution as a whole is evaluated. Two main problems are assessed in this diploma thesis - what is the most appropriate statistical method to measure and model operational loss data distribution and what is the impact of hypothetical plausible events on the financial institution. The g&h distribution was evaluated to be the most suitable one for operational risk modeling because its results are consistent even while using scenario analysis method. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleOperational Risk: Scenario analysiscs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-03-25
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId188252
dc.title.translatedOperational Risk: Scenario analysisen_US
dc.contributor.refereeMejstřík, Michal
dc.identifier.aleph002122197
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csZájem o problematiku řízení a meření operačního rizika se v posledních letech prudce zvyšuje - zejména kvůli požadavkům kapitálové přimeřenosti definovaných v Basel II, které musí k 1. lednu 2008 splňovat všechny mezinárodně aktivní finanční instituce a také kvůli závažným ztrátám v oblasti operačního rizika, které se staly v nedávné minulosti. Tato diplomová práce se zaměřuje na techniky meření operačního rizika a metody odhadů kapitálové přiměřenosti. Soubor ztrát operačního rizika, který byl poskutnut středoevropskou bankou, je analyzován pomocí různých přístupů. Je posuzováno několik statistických konceptů používaných pro modelování rozdělení operačních ztrát. Jednou z metod řízení operačního rizika je metoda analýzy scénářů. V této metodě jsou definovány hypotetické ztrátové události a tyto události jsou přidány do souboru empirických událostí a následně je posuzován vliv výsledného souboru událostí na výpočet kapitálové přiměřenosti a na finanční instituci jako celek. Tato diplomová práce se zejména věnuje následujícím dvěma problémům - jaká je nejpřijatelnější statistická metoda na měření a modelování rozdělení ztrát operačního rizika a jaký je vliv hypotetických událostí na finanční instituci. G&h distribuce byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro modelování ztrát operačního rizika a výsledky...cs_CZ
uk.abstract.enOperational risk management and measurement has been paid an increasing attention in recent years - namely due to the Basel II requirements that were to be complied with by all international active financial institutions by January 2008 and also due to recent severe operational risk loss events. This diploma thesis focuses on operational risk measurement techniques and on regulatory capital estimation methods. A data sample of operational losses provided by a Central European bank is analyzed using several approaches. Multiple statistical concepts for the Loss Distribution Approach are considered. One of the methods used for operational risk management is a scenario analysis. Under this method custom plausible loss events defined in a particular scenario are merged with the original data sample and their impact on capital estimates and on the financial institution as a whole is evaluated. Two main problems are assessed in this diploma thesis - what is the most appropriate statistical method to measure and model operational loss data distribution and what is the impact of hypothetical plausible events on the financial institution. The g&h distribution was evaluated to be the most suitable one for operational risk modeling because its results are consistent even while using scenario analysis method. The...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV