dc.contributor.advisor | Cipra, Tomáš | |
dc.creator | Vágner, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T10:04:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T10:04:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/127901 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá odhadem technických rezerv v neživotním pojištění. Pro odhady se využívá SUR modelu, který umožňuje do výpočtu zahrnout korelace mezi vý- vojovými trojúhelníky, vstupními daty. Zvolený model je tedy schopný při výpočtu uva- žovat závislosti, které nastávají mezi jednotlivými vývojovými trojúhelníky. Díky tomuto rozšíření klasického modelu sloužícímu k odhadování rezerv dostáváme výrazně přesnější odhady, které lépe vystihují reálná pozorování. V práci kromě představení tohoto mo- delu uvádíme také aplikaci daného modelu na reálných datech za použití různých variací tohoto modelu a jeho porovnání s klasickou metodou pro odhady rezerv. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the estimation of loss reserves in non-life insurance. To construct these estimates we use SUR model, which allows to include correlations between run-off triangles, input data. This SUR based model due to inclusion of corre- lations embraces dependencies between each of run-off triangles. Thanks to this extension of standard loss reserving technique it makes our estimates more precise and more corre- sponding to real observations. In this thesis apart from introduction of the model we also elaborate numerical example using different variations of this specific model and lastly we compare SUR based model with standard model for loss reserve estimation. 1 | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Závislé run-off trojúhelníky|SUR model|ekonometrie|neživotní pojištění | cs_CZ |
dc.subject | Dependent run-off triangles|SUR model|econometrics|non-life insurance | en_US |
dc.title | Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2021 | |
dcterms.dateAccepted | 2021-07-01 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 216044 | |
dc.title.translated | Econometric SUR models of dependent run-off triangles in non-life insurance | en_US |
dc.contributor.referee | Pešta, Michal | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Bakalářská práce se zabývá odhadem technických rezerv v neživotním pojištění. Pro odhady se využívá SUR modelu, který umožňuje do výpočtu zahrnout korelace mezi vý- vojovými trojúhelníky, vstupními daty. Zvolený model je tedy schopný při výpočtu uva- žovat závislosti, které nastávají mezi jednotlivými vývojovými trojúhelníky. Díky tomuto rozšíření klasického modelu sloužícímu k odhadování rezerv dostáváme výrazně přesnější odhady, které lépe vystihují reálná pozorování. V práci kromě představení tohoto mo- delu uvádíme také aplikaci daného modelu na reálných datech za použití různých variací tohoto modelu a jeho porovnání s klasickou metodou pro odhady rezerv. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | This bachelor thesis deals with the estimation of loss reserves in non-life insurance. To construct these estimates we use SUR model, which allows to include correlations between run-off triangles, input data. This SUR based model due to inclusion of corre- lations embraces dependencies between each of run-off triangles. Thanks to this extension of standard loss reserving technique it makes our estimates more precise and more corre- sponding to real observations. In this thesis apart from introduction of the model we also elaborate numerical example using different variations of this specific model and lastly we compare SUR based model with standard model for loss reserve estimation. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | 1 | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |