Show simple item record

State space modeling of run-off triangles
dc.contributor.advisorCipra, Tomáš
dc.creatorKohout, Marek
dc.date.accessioned2021-07-12T10:06:15Z
dc.date.available2021-07-12T10:06:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127235
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na rozdíl od (Atherino a kol., 2010) je v praktické části použita pro modelování knihovna KFAS ve statistickém softwaru R. Práce také poskytuje přehled možných úprav vstupních dat nebo použitých modelů a následně porovnává dosažené výsledky pomocí těchto kroků na stejných vývojových trojúhelnících (např. logaritmická transformace dat nebo intervence pro odlehlá pozorování). Speciální pozornost je věnována logaritmicko-normální modifikaci základního stavového modelu. Nedíl- nou součástí numerické studie je také reziduální diagnostika použitých modelů a simulační přístup k IBNR rezervám. 1cs_CZ
dc.description.abstractThe main goal of this Diploma thesis is to describe an approach for modeling run-off triangles of nonlife insurance (calculation of IBNR reserve) based on state space models and apply the method to the selected run-off triangles. In difference from (Atherino a kol., 2010) the KFAS package in R software is used for modeling purposes in the numerical study at the end of the thesis. One provides a preview of various possibilities of data and model adjustment applied to the same run-off triangles in order to asses added value of these steps (logartihmic transformation of input data, interventions for outliers etc.). A special attention is devoted to lognormal modification of the basic state space model. An integral part of the numerical study in the thesis is a residual diagnostic of models and simulation approach to IBNR reserves. 1en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectStavový modelcs_CZ
dc.subjectvývojový trojúhelníkcs_CZ
dc.subjectneživotní pojištěnícs_CZ
dc.subjectIBNR rezervacs_CZ
dc.subjectState space modelen_US
dc.subjectrun-off triangleen_US
dc.subjectnonlife insuranceen_US
dc.subjectIBNR reserveen_US
dc.titleStavové modelování vývojových trojúhelníkůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-21
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId216485
dc.title.translatedState space modeling of run-off trianglesen_US
dc.contributor.refereeMazurová, Lucie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na rozdíl od (Atherino a kol., 2010) je v praktické části použita pro modelování knihovna KFAS ve statistickém softwaru R. Práce také poskytuje přehled možných úprav vstupních dat nebo použitých modelů a následně porovnává dosažené výsledky pomocí těchto kroků na stejných vývojových trojúhelnících (např. logaritmická transformace dat nebo intervence pro odlehlá pozorování). Speciální pozornost je věnována logaritmicko-normální modifikaci základního stavového modelu. Nedíl- nou součástí numerické studie je také reziduální diagnostika použitých modelů a simulační přístup k IBNR rezervám. 1cs_CZ
uk.abstract.enThe main goal of this Diploma thesis is to describe an approach for modeling run-off triangles of nonlife insurance (calculation of IBNR reserve) based on state space models and apply the method to the selected run-off triangles. In difference from (Atherino a kol., 2010) the KFAS package in R software is used for modeling purposes in the numerical study at the end of the thesis. One provides a preview of various possibilities of data and model adjustment applied to the same run-off triangles in order to asses added value of these steps (logartihmic transformation of input data, interventions for outliers etc.). A special attention is devoted to lognormal modification of the basic state space model. An integral part of the numerical study in the thesis is a residual diagnostic of models and simulation approach to IBNR reserves. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV