Show simple item record

Stability of multistage ALM models with respect to changes in scenario trees
Stabilita vícestupňových ALM modelů vzhledem ke změnám ve scénářových stromech
dc.contributor.advisorKopa, Miloš
dc.creatorUhliarik, Andrej
dc.date.accessioned2021-07-12T10:03:37Z
dc.date.available2021-07-12T10:03:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127224
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá stabilitou ALM modelov formulovaných ako úlohy viacstupňového stochastického programovania, voči redukciám v scenárovom strome. V prvej kapitole predstavujeme úlohu viacstupňového stochatického programovania a vybraný spôsob generovania počiatočného scenárového stromu. V druhej kapitole popisujeme modely pre vývoj cien aktív v čase a klastrovací algoritmus použitý na tvorbu scenárového stromu. V tretej kapitole popisu- jeme tri náhodné a tri deterministické redukčné algoritmi. V štvrtej kapi- tole formulujeme dva ALM modely penzijného fondu - prvý štvorstupňový a druhý sedemstupňový. Piata kapitola popisuje praktickú časť práce, v ktorej skúmame stabilitu účelovej funkcie a riešení v jednotlivých stupňoch pri re- dukciách scenárového stromu získaných využitím algoritmov popísaných v tretej kapitole. 1cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis focuses on the stability of ALM models formulated as problems of multistage stochastic programming, with respect to reductions in scenario tree. In the first chapter, we introduce multistage stochastic programming problem and the chosen approach of the master scenario tree generation. The second chapter describes models of asset price evolution in time and clustering algo- rithm used for generation of the master tree. In the third chapter, we describe three random and three deterministic scenario tree reduction algorithms. In the fourth chapter, we formulate two pension fund ALM problems - the first one is four-stage problem, the second one is seven-stage problem. The fifth chap- ter is dedicated to the description of the practical part of the thesis, in which we study and compare the stability of the objective function and the solutions in individual stages with respect to scenario tree reductions obtained from the algorithms described in the third chapter. 1en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectALM modely|stochastické programování|scénářové stromy|stabilitacs_CZ
dc.subjectALM models|stochastic programming|scenario trees|stabilityen_US
dc.titleStabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromochsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-21
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId215656
dc.title.translatedStability of multistage ALM models with respect to changes in scenario treesen_US
dc.title.translatedStabilita vícestupňových ALM modelů vzhledem ke změnám ve scénářových stromechcs_CZ
dc.contributor.refereeLachout, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTáto práca sa zaoberá stabilitou ALM modelov formulovaných ako úlohy viacstupňového stochastického programovania, voči redukciám v scenárovom strome. V prvej kapitole predstavujeme úlohu viacstupňového stochatického programovania a vybraný spôsob generovania počiatočného scenárového stromu. V druhej kapitole popisujeme modely pre vývoj cien aktív v čase a klastrovací algoritmus použitý na tvorbu scenárového stromu. V tretej kapitole popisu- jeme tri náhodné a tri deterministické redukčné algoritmi. V štvrtej kapi- tole formulujeme dva ALM modely penzijného fondu - prvý štvorstupňový a druhý sedemstupňový. Piata kapitola popisuje praktickú časť práce, v ktorej skúmame stabilitu účelovej funkcie a riešení v jednotlivých stupňoch pri re- dukciách scenárového stromu získaných využitím algoritmov popísaných v tretej kapitole. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on the stability of ALM models formulated as problems of multistage stochastic programming, with respect to reductions in scenario tree. In the first chapter, we introduce multistage stochastic programming problem and the chosen approach of the master scenario tree generation. The second chapter describes models of asset price evolution in time and clustering algo- rithm used for generation of the master tree. In the third chapter, we describe three random and three deterministic scenario tree reduction algorithms. In the fourth chapter, we formulate two pension fund ALM problems - the first one is four-stage problem, the second one is seven-stage problem. The fifth chap- ter is dedicated to the description of the practical part of the thesis, in which we study and compare the stability of the objective function and the solutions in individual stages with respect to scenario tree reductions obtained from the algorithms described in the third chapter. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV