dc.contributor.advisor | Pešta, Michal | |
dc.creator | Teichmannová, Zuzana | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T15:43:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T15:43:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/124580 | |
dc.description.abstract | Tato práce představuje alternativní přístup k aproximaci hodnoty nejlepšího odhadu závazků (BEL) v životním pojištění. Práce shrnuje základní teorii týkající se rezervování v životním pojištění a deterministické či stochastické projekce budoucích finančních toků, což je metoda běžně užívaná pro modelování hodnoty BEL, a teorii věnující se dura- cím. Získané poznatky (konkrétně parciální key rate durace) jsou využity k vytvoření aproximace hodnoty BEL. Navržený přístup je otestován na reálném příkladu pojištění s participací na zisku. Výsledné aproximace jsou reálným hodnotám blízké a v případě využití parciálních durací získaných deterministickými výpočty není příprava aproximace výpočetně náročná. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | This thesis presents an alternative approach for the Best Estimate of Liabilities (BEL) approximation in life insurance. The work summarizes the basic theoretical knowledge about reserving in life insurance and deterministic or stochastic projection of future cash flows which is a method commonly used to model the value of BEL. This thesis also presents the theory about durations. We use partial key rate durations to approximate the value of BEL. The proposed approach is tested on a real example life insurance product with profit share. The resulting approximations are close to real values and when partial durations obtained by deterministic calculations are used, the preparation of the approximation is not computationally demanding. 1 | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | life insurance|best estimate of liabilities|cash flow modelling|partial duration | en_US |
dc.subject | životní pojištění|nejlepší odhad závazků|modelování finančních toků|parciální durace | cs_CZ |
dc.title | Alternativní přístup k výpočtu BEL pro životní pojištění | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2021 | |
dcterms.dateAccepted | 2021-02-02 | |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 226217 | |
dc.title.translated | Alternative approach to BEL calculations for life insurance | en_US |
dc.contributor.referee | Mazurová, Lucie | |
dc.identifier.aleph | 002425135 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
thesis.degree.discipline | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | Tato práce představuje alternativní přístup k aproximaci hodnoty nejlepšího odhadu závazků (BEL) v životním pojištění. Práce shrnuje základní teorii týkající se rezervování v životním pojištění a deterministické či stochastické projekce budoucích finančních toků, což je metoda běžně užívaná pro modelování hodnoty BEL, a teorii věnující se dura- cím. Získané poznatky (konkrétně parciální key rate durace) jsou využity k vytvoření aproximace hodnoty BEL. Navržený přístup je otestován na reálném příkladu pojištění s participací na zisku. Výsledné aproximace jsou reálným hodnotám blízké a v případě využití parciálních durací získaných deterministickými výpočty není příprava aproximace výpočetně náročná. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | This thesis presents an alternative approach for the Best Estimate of Liabilities (BEL) approximation in life insurance. The work summarizes the basic theoretical knowledge about reserving in life insurance and deterministic or stochastic projection of future cash flows which is a method commonly used to model the value of BEL. This thesis also presents the theory about durations. We use partial key rate durations to approximate the value of BEL. The proposed approach is tested on a real example life insurance product with profit share. The resulting approximations are close to real values and when partial durations obtained by deterministic calculations are used, the preparation of the approximation is not computationally demanding. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | 2 | |
dc.contributor.consultant | Janeček, Martin | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |
dc.identifier.lisID | 990024251350106986 | |