Show simple item record

Term structure of interest rates
dc.contributor.advisorHurt, Jan
dc.creatorBoháčková, Jana
dc.date.accessioned2020-10-16T10:19:25Z
dc.date.available2020-10-16T10:19:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/122076
dc.description.abstractBachelor thesis deals with interest rates and yield curves. Terms spot interest rate, forward interest rate and discount factor are established. Three models for describing yield curves are used, two parametric models: Nelson-Siegel model and Svensson model and one nonparametric model: kernel estimator. Function of a yield curve is decribed for all models and for parametric models and the parameters in parametric models are also described. Eventually, all models are used on real data. 1en_US
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá úrokovými měrami a výnosovými křivkami. Zavedeme si pojmy spotová úroková míra, forwardová úroková míra a diskontní faktor. Budeme pou- žívat tři modely k odhadu výnosových křivek, dva parametrické: Nelson-Siegelův model a Svenssonův model a jeden neparametrický: jádrový odhad. U každé metody si uvedeme funkce pro odhadnutí výnosových křivel a u parametrických modelů popíšeme jednotlivé parametry. Použité modely odhadů následně použijeme na reálných datech. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectinterest ratesen_US
dc.subjectterm structureen_US
dc.subjectyield curveen_US
dc.subjectestimationen_US
dc.subjectúrokové mírycs_CZ
dc.subjectčasová strukturacs_CZ
dc.subjectvýnosová křivkacs_CZ
dc.subjectodhadcs_CZ
dc.titleČasová struktura úrokových měrcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-24
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId206143
dc.title.translatedTerm structure of interest ratesen_US
dc.contributor.refereeRusý, Tomáš
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial Mathematicsen_US
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá úrokovými měrami a výnosovými křivkami. Zavedeme si pojmy spotová úroková míra, forwardová úroková míra a diskontní faktor. Budeme pou- žívat tři modely k odhadu výnosových křivek, dva parametrické: Nelson-Siegelův model a Svenssonův model a jeden neparametrický: jádrový odhad. U každé metody si uvedeme funkce pro odhadnutí výnosových křivel a u parametrických modelů popíšeme jednotlivé parametry. Použité modely odhadů následně použijeme na reálných datech. 1cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis deals with interest rates and yield curves. Terms spot interest rate, forward interest rate and discount factor are established. Three models for describing yield curves are used, two parametric models: Nelson-Siegel model and Svensson model and one nonparametric model: kernel estimator. Function of a yield curve is decribed for all models and for parametric models and the parameters in parametric models are also described. Eventually, all models are used on real data. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV