Show simple item record

Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
dc.contributor.advisorHudecová, Šárka
dc.creatorViskupová, Barbora
dc.date.accessioned2020-09-28T09:56:02Z
dc.date.available2020-09-28T09:56:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120570
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať nielen bodové, ale aj in- tervalové predpovede. Práca popisuje metódy exponenciálneho vyrovnávania a zasadzuje ich do kontextu stavových modelov. Venuje sa analytickým postupom a simulačným me- tódam, využívaným pri výpočte intervalových predpovedí, konkrétne uvažuje simulácie založené na predpoklade normálneho rozdelenia, vychádzajúce z bootstrap metódy alebo na základe odhadnutého parametrického modelu. Obsahuje ukážku ich aplikácie na si- mulované aj na reálne dáta a porovnanie ich výsledkov. 1cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of interval predictions, not only point forecasts. Meth- ods of exponential smoothing are described and set into the context of state space models. Analytical and simulation methods used in the calculation of interval predictions are presented, in particular simulations based on assumption of normality, bootstrap method or estimated parametric model. The methods are applied to simulated as well as real data and their results are compared. 1en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectčasové radycs_CZ
dc.subjectexponenciálne vyrovnávaniecs_CZ
dc.subjectstavové modelycs_CZ
dc.subjectpravdepodobnostné predpovedecs_CZ
dc.subjecttime seriesen_US
dc.subjectexponential smoothingen_US
dc.subjectstate space modelsen_US
dc.subjectprobability forecasten_US
dc.titlePravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávaniask_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-07
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId217114
dc.title.translatedProbability forecast in exponential smoothing modelsen_US
dc.title.translatedPravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávánícs_CZ
dc.contributor.refereeCipra, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTáto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať nielen bodové, ale aj in- tervalové predpovede. Práca popisuje metódy exponenciálneho vyrovnávania a zasadzuje ich do kontextu stavových modelov. Venuje sa analytickým postupom a simulačným me- tódam, využívaným pri výpočte intervalových predpovedí, konkrétne uvažuje simulácie založené na predpoklade normálneho rozdelenia, vychádzajúce z bootstrap metódy alebo na základe odhadnutého parametrického modelu. Obsahuje ukážku ich aplikácie na si- mulované aj na reálne dáta a porovnanie ich výsledkov. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of interval predictions, not only point forecasts. Meth- ods of exponential smoothing are described and set into the context of state space models. Analytical and simulation methods used in the calculation of interval predictions are presented, in particular simulations based on assumption of normality, bootstrap method or estimated parametric model. The methods are applied to simulated as well as real data and their results are compared. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV