Show simple item record

dc.contributor.authorNový, Patrik
dc.date.accessioned2019-12-17T14:40:24Z
dc.date.available2019-12-17T14:40:24Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/112341
dc.description.abstractK řízení kreditního rizika svých (úvěrových) portfolií banky kromě diverzifikace portfolia, zkušenosti managementu, sběru informací o žadateli o půjčku a dalších metod stále častěji využívají modelů řízení kreditního rizika. Moderní sofistikované modely jsou charakteristické tzv. portfolio přístupem. Jeden z těchto špičkových modelů, ekonometrický CreditPortfolioView firmy McKinsey, bere v úvahu i nediverzifikovatelné faktory rizikovosti portfolio, tj. systematické činitele (vlivy ekonomického prostředí). Tato práce zavádí obdobnou strategii a aplikuje ji na vybrané úvěrové portfolio v České republice. Na případě simulovaného portfolia předních českých společností sledovaných mezi lety 1995 a 2001 pomocí analýzy panelových dat zkoumáme do jaké míry je úvěrová kvalita ovlivněná změnami systematických faktorů. Konkrétně analyzujeme hypotetické tvrzení, že úvěrová kvalita portfolia je ovlivněná makroekonomickým vývojem České ekonomiky. Analýza skutečně potvrzuje, že mezi uvěrovou kvalitou (měřeno kreditním ratingem Standard & Poor's a dopočteným) a hospodářským cyklem, měřeno například mezerou HDP či mírou nezaměstnanosti, existuje jednoznačný a statisticky významný vztah. Význam tohoto poznatku leží především v přesnosti určení a několika procentním ušetření ekonomického kapitálu. Statisticky nevýznamnými se ukázaly být statistiky jako např. vládní deficit, vnější rovnováha nebo inflace. Kromě hlavní analýzy se práce věnuje třem dalším oblastem. Za prvé podává všeobecný přehled oblasti kreditního rizika a jeho řízení. Za druhé pro účely zkoumaného modelu buduje čtvrtletní agregovaný makro-ekonometrický model pro predikci hospodářského cyklu odhadnutý na datech 1994:4 až 2003:3. V závěru popisuje a pomocí řady Monte Carlo scs_CZ
dc.languageangličtinacs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.subjectAnalýzy empirickécs_CZ
dc.subjectBankovnictví českécs_CZ
dc.subjectModely makroekonometrickécs_CZ
dc.subjectPráce diplomovécs_CZ
dc.subjectRizika bankovnícs_CZ
dc.titleCan banks profit from business cycle? credit risk management in the czech banking context : theory, practices, pilot empirical analysisen_US
dc.typeDiplomová prácecs_CZ
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.aleph000292924
thesis.degree.nameMgr.cs_CZ
dc.subject.czenasČeskocs_CZ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV