Show simple item record

Mikro-úrovňové stochastické rezervování škod
dc.contributor.advisorPešta, Michal
dc.creatorRathouský, Marek
dc.date.accessioned2019-10-17T11:40:06Z
dc.date.available2019-10-17T11:40:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109241
dc.description.abstractTato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia smluv povinného ručení. Odhady rezerv na základě mikro-úrovňového modelu jsou počítané standartní metodou Monte Carlo. Výsledky mikro-úrovňového stochastického modelu jsou na závěr porovnávány s odhady modelu Mack Chain-ladder. 1cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by MTPL portfolio. Estimates of provisions under micro-level stochastic model are calculated using ordinary Monte Carlo simula- tion method. Results obtained from micro-level stochastic model are compared to Mack Chain-ladder estimates. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectRezervy na pojistná plněnícs_CZ
dc.subjectneživotní pojištěnícs_CZ
dc.subjectgranulární datacs_CZ
dc.subjectdata škoda-po-škoděcs_CZ
dc.subjectpřístup na mikro-úrovnics_CZ
dc.subjectLoss reservingen_US
dc.subjectnon-life insuranceen_US
dc.subjectgranular dataen_US
dc.subjectclaim-by-claim dataen_US
dc.subjectmicro-level approachen_US
dc.titleMicro-level stochastic claims reservingen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-09
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200508
dc.title.translatedMikro-úrovňové stochastické rezervování škodcs_CZ
dc.contributor.refereeVitali, Sebastiano
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia smluv povinného ručení. Odhady rezerv na základě mikro-úrovňového modelu jsou počítané standartní metodou Monte Carlo. Výsledky mikro-úrovňového stochastického modelu jsou na závěr porovnávány s odhady modelu Mack Chain-ladder. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by MTPL portfolio. Estimates of provisions under micro-level stochastic model are calculated using ordinary Monte Carlo simula- tion method. Results obtained from micro-level stochastic model are compared to Mack Chain-ladder estimates. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV