Show simple item record

Optimization problems with decision-dependent uncertainty
Optimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutí
dc.contributor.advisorBranda, Martin
dc.creatorŠípka, Stanislav
dc.date.accessioned2019-09-26T11:34:19Z
dc.date.available2019-09-26T11:34:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108921
dc.description.abstractIn practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie in the sets with a given shape, can be solved by a type of linear optimization called robust linear optimization. Special cases of these robust optimization are problems, where the sets depend on decisions. In this thesis we will focus on these special problems. The main aim of this thesis is to reformulate the classical form of the problems, leading to formulations which can be solved by standard computational software. We will then use these formulations in numerical study, focusing on behavior of robust shortest path in graphs. 1en_US
dc.description.abstractV praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom robustná li- neárna optimalizácia. V týchto problémoch parametre úlohy patria do predom zadaných množín. Ich špeciálnym prípadom sú množiny, ktoré závisia na roz- hodnutiach. V tejto práci sa budeme zaoberať práve týmito úlohami, pričom sa zameriame predovšetkým na reformulácie klasickej formy tohoto problému, ktoré vedú k formuláciám pomocou ktorých možno riešiť úlohy použitím štandardných výpočetných softwarov. Tieto zistenia využijeme v numerickej štúdii, v ktorej sa zameriame na správanie robustných najkratších ciest v grafoch. 1cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectrobustná optimalizáciacs_CZ
dc.subjectnáhoda závislá na rozhodnutícs_CZ
dc.subjectnajkratšia cestacs_CZ
dc.subjectrobust optimalizationen_US
dc.subjectdecision-dependent uncertaintyen_US
dc.subjectshortest pathen_US
dc.titleOptimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutísk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-03
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId205904
dc.title.translatedOptimization problems with decision-dependent uncertaintyen_US
dc.title.translatedOptimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutícs_CZ
dc.contributor.refereeLachout, Petr
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom robustná li- neárna optimalizácia. V týchto problémoch parametre úlohy patria do predom zadaných množín. Ich špeciálnym prípadom sú množiny, ktoré závisia na roz- hodnutiach. V tejto práci sa budeme zaoberať práve týmito úlohami, pričom sa zameriame predovšetkým na reformulácie klasickej formy tohoto problému, ktoré vedú k formuláciám pomocou ktorých možno riešiť úlohy použitím štandardných výpočetných softwarov. Tieto zistenia využijeme v numerickej štúdii, v ktorej sa zameriame na správanie robustných najkratších ciest v grafoch. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie in the sets with a given shape, can be solved by a type of linear optimization called robust linear optimization. Special cases of these robust optimization are problems, where the sets depend on decisions. In this thesis we will focus on these special problems. The main aim of this thesis is to reformulate the classical form of the problems, leading to formulations which can be solved by standard computational software. We will then use these formulations in numerical study, focusing on behavior of robust shortest path in graphs. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV