dc.contributor.advisor | Branda, Martin | |
dc.creator | Šípka, Stanislav | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T11:34:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T11:34:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/108921 | |
dc.description.abstract | In practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie in the sets with a given shape, can be solved by a type of linear optimization called robust linear optimization. Special cases of these robust optimization are problems, where the sets depend on decisions. In this thesis we will focus on these special problems. The main aim of this thesis is to reformulate the classical form of the problems, leading to formulations which can be solved by standard computational software. We will then use these formulations in numerical study, focusing on behavior of robust shortest path in graphs. 1 | en_US |
dc.description.abstract | V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom robustná li- neárna optimalizácia. V týchto problémoch parametre úlohy patria do predom zadaných množín. Ich špeciálnym prípadom sú množiny, ktoré závisia na roz- hodnutiach. V tejto práci sa budeme zaoberať práve týmito úlohami, pričom sa zameriame predovšetkým na reformulácie klasickej formy tohoto problému, ktoré vedú k formuláciám pomocou ktorých možno riešiť úlohy použitím štandardných výpočetných softwarov. Tieto zistenia využijeme v numerickej štúdii, v ktorej sa zameriame na správanie robustných najkratších ciest v grafoch. 1 | cs_CZ |
dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
dc.language.iso | sk_SK | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | robustná optimalizácia | cs_CZ |
dc.subject | náhoda závislá na rozhodnutí | cs_CZ |
dc.subject | najkratšia cesta | cs_CZ |
dc.subject | robust optimalization | en_US |
dc.subject | decision-dependent uncertainty | en_US |
dc.subject | shortest path | en_US |
dc.title | Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí | sk_SK |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2019 | |
dcterms.dateAccepted | 2019-09-03 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 205904 | |
dc.title.translated | Optimization problems with decision-dependent uncertainty | en_US |
dc.title.translated | Optimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutí | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Lachout, Petr | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Obecná matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | General Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | General Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom robustná li- neárna optimalizácia. V týchto problémoch parametre úlohy patria do predom zadaných množín. Ich špeciálnym prípadom sú množiny, ktoré závisia na roz- hodnutiach. V tejto práci sa budeme zaoberať práve týmito úlohami, pričom sa zameriame predovšetkým na reformulácie klasickej formy tohoto problému, ktoré vedú k formuláciám pomocou ktorých možno riešiť úlohy použitím štandardných výpočetných softwarov. Tieto zistenia využijeme v numerickej štúdii, v ktorej sa zameriame na správanie robustných najkratších ciest v grafoch. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | In practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie in the sets with a given shape, can be solved by a type of linear optimization called robust linear optimization. Special cases of these robust optimization are problems, where the sets depend on decisions. In this thesis we will focus on these special problems. The main aim of this thesis is to reformulate the classical form of the problems, leading to formulations which can be solved by standard computational software. We will then use these formulations in numerical study, focusing on behavior of robust shortest path in graphs. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | 2 | |