Show simple item record

Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
dc.contributor.advisorHendrych, Radek
dc.creatorŠedivý, Milan
dc.date.accessioned2019-09-26T11:32:32Z
dc.date.available2019-09-26T11:32:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108911
dc.description.abstractThis thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to backtest Value-at-Risk (including an introduction to common methods associated with Value-at-Risk forecasting). These statistical evaluation methods are then applied to historical data from the years 2005 to 2010, during which we experienced two major financial crises. Afterwards, the output of our analysis is thoroughly discussed. 1en_US
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectbacktestingcs_CZ
dc.subjectfinanční krizecs_CZ
dc.subjectValue-at-Riskcs_CZ
dc.subjectvolatilitacs_CZ
dc.subjectbacktestingen_US
dc.subjectfinancial crisisen_US
dc.subjectValue-at-Risken_US
dc.subjectvolatilityen_US
dc.titleBacktesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-03
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId211829
dc.title.translatedBacktesting Value-at-Risk: Comparison of selected approachesen_US
dc.contributor.refereeHurt, Jan
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to backtest Value-at-Risk (including an introduction to common methods associated with Value-at-Risk forecasting). These statistical evaluation methods are then applied to historical data from the years 2005 to 2010, during which we experienced two major financial crises. Afterwards, the output of our analysis is thoroughly discussed. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV