Parametrické testovanie nelinearity v časových radách
Parametric Nonlinearity Testing in Time Series
Parametrické testování nelinearity v časových řadách
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/101578Identifikátory
SIS: 194293
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Cipra, Tomáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
11. 9. 2018
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
autoregresný proces, parametrické testy nelinearity, RESET test, Keenanov testKlíčová slova (anglicky)
autoregressive process,parametric nonlinearity tests,RESET test, Keenan's testCieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.
The aim of this bachelor thesis is the theoretical description of the functioning of two parametric nonlinearity tests - the RESET test and Keenan's test and theirs application on financial time series with the summary of achieved results. During the testing we assume, that a time series follows a predetermined linear AR(p) model the order of which is identified by the partial autocorrelation function or the AIC criterion.