Show simple item record

Reverse mortgage
dc.contributor.advisorMazurová, Lucie
dc.creatorKorotkov, Daniil
dc.date.accessioned2018-10-02T16:44:00Z
dc.date.available2018-10-02T16:44:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/101490
dc.description.abstractČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána hlavní rizika tohoto produktu jako riziko dlouhověkosti a nepříznivý vývoj cen nemovitosti. Při analýze těchto rizik se zabýváme modelováním cen podkladové nemovitostí, projekcí jejích budoucích cen, diskontních faktorù a rizikovými modely pomocí vektorové autoregrese, hédonického modelu, repeat-sales a Wills- Sherris modelů. V praktické části odhadujeme parametry Lee-Carterova modelu a modelu autoregrese státního bezkupónového dluhopisu. Na závěr taktéž aplikujeme získané odhady pro výpočet charakteristik reverzních hypoték.cs_CZ
dc.description.abstractČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, we describe the main risks related to reverse mortgages, namely, longevity risk and adverse evolution of property prices. Analyzing these risks we are modelling the underlying property prices, their future behavior, discount factors along with studying the risk models such as vector autoregression, hedonic model, repeat-sales and Wills-Sherris model. In practical part, we focus on estimating the parameters of Lee-Carter model and autoregression model of zero-coupon government bond as well as applying the results of the estimation to calculate various characteristics of reverse mortgages.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectReverse mortgagesen_US
dc.subjectrepeat-sales modelen_US
dc.subjecthybrid repeat-sales modelen_US
dc.subjectvector autorogressionen_US
dc.subjectLee-Carter modelen_US
dc.subjectWills-Sherris modelen_US
dc.subjectReverzní hypotékycs_CZ
dc.subjectrepeat-sales modelcs_CZ
dc.subjectsmíšený repeat-sales modelcs_CZ
dc.subjectvektorová autorogresecs_CZ
dc.subjectLee-Carterův modelcs_CZ
dc.subjectWills-Sherris modelcs_CZ
dc.titleReverzní hypotékacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-11
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId169429
dc.title.translatedReverse mortgageen_US
dc.contributor.refereeVečeř, Jan
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána hlavní rizika tohoto produktu jako riziko dlouhověkosti a nepříznivý vývoj cen nemovitosti. Při analýze těchto rizik se zabýváme modelováním cen podkladové nemovitostí, projekcí jejích budoucích cen, diskontních faktorù a rizikovými modely pomocí vektorové autoregrese, hédonického modelu, repeat-sales a Wills- Sherris modelů. V praktické části odhadujeme parametry Lee-Carterova modelu a modelu autoregrese státního bezkupónového dluhopisu. Na závěr taktéž aplikujeme získané odhady pro výpočet charakteristik reverzních hypoték.cs_CZ
uk.abstract.enČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, we describe the main risks related to reverse mortgages, namely, longevity risk and adverse evolution of property prices. Analyzing these risks we are modelling the underlying property prices, their future behavior, discount factors along with studying the risk models such as vector autoregression, hedonic model, repeat-sales and Wills-Sherris model. In practical part, we focus on estimating the parameters of Lee-Carter model and autoregression model of zero-coupon government bond as well as applying the results of the estimation to calculate various characteristics of reverse mortgages.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV