Show simple item record

Risk quantification in annuity insurance
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
dc.contributor.advisorMazurová, Lucie
dc.creatorBerdák, Vladimír
dc.date.accessioned2018-09-26T10:02:12Z
dc.date.available2018-09-26T10:02:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/101067
dc.description.abstractThe thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Hoeffding decomposition is used to split the overall loss. Then Euler allocation principle will show the distribution of individual risks for different entry ages.en_US
dc.description.abstractPráce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Hoeffdingova dekompozice. Následně je aplikována Eulerova alokační metoda, která odhaluje, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky.cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleKvantifikace rizika v pojištění důchodusk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-05
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId204048
dc.title.translatedRisk quantification in annuity insuranceen_US
dc.title.translatedKvantifikace rizika v pojištění důchoducs_CZ
dc.contributor.refereeBranda, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Hoeffdingova dekompozice. Následně je aplikována Eulerova alokační metoda, která odhaluje, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Hoeffding decomposition is used to split the overall loss. Then Euler allocation principle will show the distribution of individual risks for different entry ages.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV