• Mnohorozměrné modely volatility 

      Defence status: DEFENDED
      Vejmělka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 9. 2017
      V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se ...
    • Recursive estimates of financial time series 

      Defence status: DEFENDED
      Vejmělka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
    • Recursive estimates of financial time series 

      Defence status: RECOGNIZED
      Vejmělka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
      Date of defense: 17. 2. 2020
      Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV