• Lineárne modelovanie volatility finančných časových radov 

      Defence status: DEFENDED
      Kollárová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
      Date of defense: 2. 2. 2021
      Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré ...
    • Parametrické testovanie nelinearity v časových radách 

      Defence status: DEFENDED
      Kollárová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 11. 9. 2018
      Cieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV