• Multivariate Dependence Modeling using Copulas 

      Klaus, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 20. 3. 2013
      Multivariate volatility models, such as DCC MGARCH, are estimated under assumption of multivariate normal distribution of random variables, while this assumption has been rejected by empirical evidence. Therefore, the esti- ...
    • Multivariate Dependence Modeling Using Copulas 

      Klaus, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 28. 6. 2012
      Problémem vícerozměrných modelů pro volatility časových řad, jako je DCC MGARCH model, je jejich předpoklad vícerozměrného normálního rozdělí zk- oumaných řad. Mnohé empirické studie však popírají předpoklad normálního ...
    • PPP a jeho využití v sektoru dopravy : teorie vs. praxe 

      Klaus, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 26. 1. 2010
      Cílem práce je stanovení kritických faktoru (tzv. Critical Success Factors), které zásadne ovlivnují úspešnost projektu verejne soukromého partnerství (neboli Public Private Partnership, zkrácene PPP) v sektoru dopravy. ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV