• Prediction of Stock Return Volatility Using Internet Data 

      Defence status: DEFENDED
      Juchelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 13. 9. 2017
      Tato práce zkoumá vztah mezi denní volatilitou akcií z Dow Jones Industrial Average akciového indexu a daty, které byly získány na známé sociální síti Twitter. Twitter data obsahují počet tweetů a jsou kategorizovaná na ...
    • Trading Volume and Volatility in the US Stock Markets 

      Defence status: DEFENDED
      Juchelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 16. 6. 2014
      Tato práce zkoumá vztah mezi počtem zobchodovaných akcií a volatilitou při použití GARCH modelu v Hypotéze Mixu Distribucí. Analýza je provedena na pěti známých akciích, vybraných z indexu S&P500. Našim přístupem bylo ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV