• Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications 

      Defence status: DEFENDED
      Jahn, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 5. 2. 2019
      The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
    • Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications 

      Defence status: RECOGNIZED
      Jahn, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 13. 6. 2019
      The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
    • Implied volatility modelling of options 

      Defence status: DEFENDED
      Jahn, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 8. 9. 2016
      Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV