• Analýza finančních časových řad 

      Šimjáková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 20. 9. 2007
    • Analýza variance a kovariance s aplikací na finanční data 

      Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 18. 6. 2012
      Předložená práce zpracovává problematiku mnohorozměrné analý- zy variance a analýzy kovariance. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování hypotéz a ukázat jejich propojení s jednorozměrnou analýzou roz- ptylu, ...
    • Aplikace metod mnohorozměrné statistiky ve finanční analýze. 

      Pešout, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 30. 5. 2007
    • Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze 

      Hrba, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 26. 5. 2006
      The thesis deals with the applications of multivariate ARMA models for particular time series from nancial markets; it consists of a theoretical part and a practical part. The former refers to the theory of multivariate ...
    • Autokorelační a dekompoziční metody v analýze ekonomických časových řad 

      Filka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 3. 9. 2014
      Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a ...
    • Autoregresné modely 

      Rathouský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 9. 2017
      Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
    • Deriváty z hlediska finanční matematiky a účetnictví 

      Godušová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 9. 9. 2008
    • Ekonometrická analýza finančních dat 

      Baniar, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 2. 6. 2014
      Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické ...
    • Ekonometrická analýza finančních dat 

      Baniar, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 19. 9. 2014
      Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické ...
    • Forecasting Time Series - Univariate Methods 

      Hutínová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 28. 6. 2006
      Nazev prace: Pfedpovedi v casovych radach Autor: Mgr. Marketa Hutinova Katedra: Pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakaiarske prace: RNDr. Jitka Zichova, Dr. E-mail vedouciho: zi.chova@karlin.mff.cuni.cz ...
    • Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat. 

      Zachar, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 27. 6. 2007
    • Grafické modely v analýze spojitých finančních dat 

      Podolská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 27. 9. 2006
      Xa/ev prace: Graficke niodely v analy/e spojilych linancnich dat Autor: Kal.et'ina Podolska Kaledra: Kat.edra pravdepodobnost i a matenial.icke si.at isl.ikv Yedouci bakalafske prace: KXDr. Jilka Zichova, Dr. e-mail ...
    • Identifikace modelů finančních časových řad 

      Fučík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 7. 9. 2016
      Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
    • Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí 

      Kotrbová, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 8. 9. 2016
      Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární ...
    • Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí 

      Cvetković, Jelena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 11. 9. 2018
      Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými ...
    • Metody zpracování kategoriálních finančních dat 

      Kračmerová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 20. 9. 2007
    • Mnohorozměrná analýza rozptylu jako nástroj pro zpracování ekonomických a finančních dat 

      Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 18. 9. 2014
      Předložená práce se zabývá problematikou mnohorozměrné analýzy rozptylu, která slouží k porovnání středních hodnot v několika výběrech. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování příslušných hypotéz v mnohorozměrných ...
    • Mnohorozměrné modely volatility 

      Šimjáková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 22. 9. 2009
      The subject of the thesis is the analysis of univariate and multivariate time series. The GARCH models as well as the the simpli cated ARCH models are described in detail. In the practical part of the master thesis are ...
    • Mnohorozměrné statistické metody s aplikací ve financích 

      Coufal, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 25. 6. 2008
    • Modelování durací mezi finančními transakcemi 

      Voráčková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV