• Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu 

      Defence status: DEFENDED
      Baran, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 22. 9. 2009
      The thesis describes Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) models for measuring market risk. Parametric method, Monte Carlo simulation, and Historical simulation (HS) are presented. The second part of the thesis ...
    • Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing 

      Defence status: DEFENDED
      Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 30. 11. 2015
      Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
    • Ensemble learning methods for scoring models development 

      Defence status: DEFENDED
      Nožička, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 8. 6. 2018
      Credit scoring is very important process in banking industry during which each potential or current client is assigned credit score that in certain way expresses client's probability of default, i.e. failing to meet his ...
    • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

      Defence status: DEFENDED
      Veska, Tobiáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 27. 6. 2017
      Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
    • Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování 

      Defence status: DEFENDED
      Mlej, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 14. 9. 2011
      V této práci se zabýváme rizikově neutrální oceňovací formulí pro kreditní přirážku k tržnímu oceňování v případech, kdy jsou jedna nebo obě strany kontraktu vys- taveny riziku úpadku. V případě, kdy čelí úpadku jen jedna ...
    • Matematické metody konstrukce investičních portfolií 

      Defence status: DEFENDED
      Kůs, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      Diplomová práce se zabývá statistickými přístupy v konstrukci investičních portfolií. Teoretický výklad práce je věnován moderní teorii portfolia a vybraným statistickým metodám, které jsou používány pro odhad očekávaného ...
    • Oceňování bariérových opcí 

      Defence status: DEFENDED
      Macháček, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      V předložené práci studujeme tři možné způsoby oceňování evrop- ských měnových bariérových opcí. Pomocí těchto metod pak oceníme vybrané bariérové opce, kde podkladové aktivum je kurs EUR/CZK. Nejprve v první kapitole ...
    • Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi 

      Defence status: NOT DEFENDED
      Jambor, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 10. 9. 2015
      Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
    • Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi 

      Defence status: DEFENDED
      Jambor, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 3. 2. 2016
      Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
    • Oceňování kreditních derivátů 

      Defence status: DEFENDED
      Davidová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 16. 9. 2010
      Kreditní deriváty jsou po teoretické i praktické stránce velmi zajímavým finančním instrumentem. Jejich oceňování se stalo v období finanční krize od roku 2007 často diskutovaným tématem. První část této práce je věnována ...
    • Odhady Value at Risk pro tržní a kreditní riziko 

      Defence status: DEFENDED
      Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 11. 2. 2009
    • Pokročilé metody kalibrace modelů úrokových sazeb 

      Defence status: DEFENDED
      Holotňáková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely ...
    • Stochastické modelování úrokových sazeb 

      Defence status: DEFENDED
      Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 1. 6. 2011
      Název práce: Stochastické modelování úrokových sazeb Autor: Jakub Černý Abstrakt: Tato práce studuje různé stochastické modely úrokových sazeb. Teoretická část popisuje modely okamžité úrokové sazby (short-rate mo- dely), ...
    • Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů 

      Defence status: DEFENDED
      Švarcbach, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 27. 5. 2013
      V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV