• Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency 

      Jeřábek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 23. 3. 2010
      The thesis shows the relationship between the persistence in the financial markets returns and their efficiency. It interprets the efficient markets hypothesis and provides various time series models for the analysis of ...
    • Regime-Switching Models and Their Application in the Financial Markets 

      Fišerová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 6. 2011
      Tato práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část uvádí čtenáře do teorie modelů typu ARCH a jejich rozšíření v podobě Markovových regime-switching modelů, jež dovolují zachytit strukturální změny v dynamice dat. Tato ...
    • Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series 

      Jeřábek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 4. 6. 2009
      The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
    • Stochastic Catastrophe Model Cusp 

      Voříšek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 22. 9. 2017
      Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
    • Stochastic Catastrophe Model Cusp 

      Voříšek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 27. 11. 2017
      Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
    • Three Essays on Empirical Analysis of Economic Policy 

      Baxa, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 21. 11. 2012
      / Abstract1 Tato disertační práce je zaměřena na empirickou analýzu měnové a fiskální politiky s využitím nelineárních modelů. V první části se zabývám analýzou vývoje měnové politiky v zemích s inflačním cílováním. Díky ...
    • Výkonnost kapitálového trhu: Testování hypotézy. 

      Janeček, Oldřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 5. 2008
    • Wavelet-based Realized Variation and Covariation Theory 

      Baruník, Jozef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 6. 10. 2011
      Czech Abstract Kvadratická variace a kovariace se během několika posledních desetiletí staly jedněmi z nejfrekventovanějších, ale také nejúspěšněji studovaných témat ekonometrie časových řad. Tato disertace obsahuje kompletní ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV