Browsing by Advisor "Víšek, Jan Ámos"
Now showing items 1-10 of 10
-
Aplikace Whiteova testu pro robustní odhady WLS and LWS
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)Date of defense: 27. 6. 2007Testování statistických hypotéz v přítomnosti heteroskedasticity může vést k chybným závěrům a proto je dobré o ní vědět. Jedním z nástrojů k testování heteroskedasticity je Whiteův test, který je určen jen pro odhady ... -
Asymptotické vlastnosti odhadu metodou nejmenších vážených čtverců
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)Date of defense: 12. 5. 2008This diploma thesis dissertate about consistency and asymptotic representation of the least weighted squares estimator (LWS). In preface we mention reasons for data processing with robust statistical methods and differencies ... -
Essays in applied econometric modelling of central european financial markets
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)Date of defense: 17. 9. 2010Tato disertační práce se skládá ze tří kapitol, které se věnují aplikované ekonometrii finančních trhů střední Evropy. První kapitola ("Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů : na evidenci intradenních ... -
Least Absolute Deviations
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)Date of defense: 18. 9. 2017Toto je teoretická studie metody Nejmenších absolutních odchylek (NAD). V první části jsou uvedeny základní matematické vlastnosti metody NAD. Jsou představeny komputační aspekty metody NAD a Barrodaleův-Robertseův al- ... -
The least weighted squares and its asymptotics
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)Date of defense: 15. 9. 2016V případě, že se v datasetu vyskytují hodnoty, které se výrazně liší od většiny ostatních hodnot (jako například odlehlá a vlivná pozorování), může být vhodné použít některou z robustních metod, abychom mohli z ekonometrické ... -
Methods of Robust Econometrics with Applications to Economic Data
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)Date of defense: 23. 5. 2012Práce se zabývá aplikací metod robustní ekonometrie na reálná ekonomická data. Práce se věnuje zejména problematice zahraničního obchodu české Republiky a zaměstnanosti a růstu malých podniků v Evropě. Dále je zaměřena na ... -
Robustification of regression model with the fixed and random effects
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 18. 6. 2014V případě, že se v ekonometrické analýze setkáme s pozorováními, jejichž hodnoty vy- bočují z hodnot většiny pozorování, pak klasické metody, jako například metoda nej- menších čtverců, jsou náchylné k selhání. Problém ... -
Robustification of statistical and econometrical regression methods
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)Date of defense: 5. 9. 2016Title: Robustification of statistical and econometrical regression methods Author: Mgr. Tomáš Jurczyk Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc., IES FSV ... -
Robustní ekonometrické modely - simulační analýza the Least Weighted Squares
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)Date of defense: 20. 6. 2007 -
White Test for the Least Weighted Squares
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)Date of defense: 13. 6. 2011Nejmenší vážené čtverce (LWS) jsou robustní metodou pro získání koeficientů lineárních regresních modelů. Hlavní nevýhoda této metody (oproti klasické metodě nejmenších čtverců) spočívá ve složitosti příslušných rovnic, ...