Browsing by Advisor "Seidler, Jakub"
Now showing items 1-19 of 19
-
Alternative field curve modelling approach : regional models
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)Date of defense: 4. 2. 2010Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu ... -
Alternative yield curve modelling approach : regional models
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)Date of defense: 23. 3. 2010In this thesis, we focus on thorough yield curve modelling. We build on extended classical Nelson-Siegel model, which we further develop to accommodate unobserved regional common factors and principal components. We centre ... -
Analysis of the Investment Development Path in the Central and Eastern European Countries: Can they move further?
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 24. 9. 2014Tato diplomová práce zkoumá dráhu investičního rozvoje v zemích střední a východní Evropy a diskutuje jejich schopnost postupu do pozdějších fází, která je podmíněná růstem odchozích zahraničních investic. Využití dat do ... -
Countercyclical capital buffers in a new regulatory framework
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)Date of defense: 19. 6. 2012Táto práca sa zaoberá vhodnosťou návrhu proticyklických kapitálových vankúšov ako novým nástrojom bankovej kapitálovej politiky. Koncept kapitálových vankúšov spočíva v tvorení dodatočných kapitálových rezerv v čase rastu ... -
Credit Growth in Central and Eastern Europe
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)Date of defense: 28. 6. 2012Tato práce se zabývá vývojem úvěru soukromému sektoru v zemích střední a východní Evropy. Ačkoliv se jako následek globální finanční krize rychlost růstu úvěru v těchto zemích zpomalila, celkový nárůst úvěru soukromému ... -
Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)Date of defense: 18. 6. 20151. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do ... -
Households Indebtedness and Financial Stability: Empirical Analysis from the Czech Republic
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 23. 9. 2014Tato práce se zabývá studiem vzájemných vazeb mezi makroekonomickým prostředím a podílem úvěrů v selhání na celkovém množství poskytnutých úvěrů domácnostem v České republice mezi roky 2005 a 2014. Tato analýza slouží jako ... -
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 10. 9. 20141 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve ... -
The influence of housing price development on household balance sheet empirical analysis for the Czech Republic
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)Date of defense: 12. 9. 2011Tato studie se zabývá vlivem cen nemovitostí na spotřebu domácností. Testuje tzv. hypotézu efektu bohatství, která předpokládá, že změna bohatství plynoucího z vlastnictví nemovitostí nebo z vlastnictví cenných papírů ... -
Macroeconomic determinants for non-performing loans dynamic - the case of the Czech Republic
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)Date of defense: 26. 6. 2013vii Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem kvality bankovních úvěrů v závislosti na ekonomické výkonnosti v České republice v letech 2003-2013. Kvalita bankovních úvěrů je v tomto případě vyjádřena podílem úvěrů v ... -
Mean-variance & mean-VaR portfolio selection : a simulation based comparison in Czech crisis environment
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)Date of defense: 17. 6. 2010Bakalářská práce je zaměřená na dvě metody sloužící k výběru optimálního portfólia cenných papírů. Porovnává metody Mean-Variance s metodou Mean-VaR za pomoci investičních simulací, vycházejících z údajů českého finančního ... -
Probability of default modelling using macroeconomic factors
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 24. 9. 2014Práce posuzuje vztah mezi pravděpodobností selhání nefinančních podniků a domácností a vývojem makroekonomického prostředí. Práce přispívá k literatuře úvěrového rizika potvrzením důležitosti makroekonomických veličin při ... -
Reduced-form Approach to LGD Modeling
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)Date of defense: 21. 3. 2012The rigorous thesis deals with the advanced methods for estimating credit risk parameters from market prices: probability of default (PD) and loss given default (LGD). Precise evaluation of these parameters is important ... -
Reduced-form approach to LGD modelling
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)Date of defense: 13. 9. 2011Táto diplomová práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania ... -
Stress Testing of the Banking Sector
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 10. 9. 2014Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému ... -
Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)Date of defense: 10. 9. 2014Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém ... -
Vývoj úvěrů soukromého sektoru v České republice
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)Date of defense: 15. 6. 2010Tato práce je zaměřena na vývoj trhu úvěrů v české ekonomice. V první části práce je popisována problematika úvěrů v počátcích transformace České republiky. Dále je rozebírán vývoj emise úvěrů soukromému sektoru v průběhu ... -
What Are the Main Determinants of Banks' Ratings Across CEE Countries?
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)Date of defense: 23. 6. 2015Tato práce využívá data více než 180 bank z regionu střední a východní Evropy k nalezení hlavních faktorů, jež určují kvalitu výsledného dlouhodobého ratingu, jež byl těmto bankám udělen mezi lety 2010 - 2012. Tato analýza ... -
What Drives the Aggregate Credit Risk: The Case of the Czech Republic
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)Date of defense: 11. 9. 2013Literatura poskytuje obsáhlou diskuzi na téma, jaké makroekonomické proměnné ovlivňují míru agregát- ního úvěrového rizika. Zatímco efekt hospodářského cyklu byl již teoreticky zdůvodněn a prokázán na dostupných datech, ...