• Autoregresní modely typu NIAR(1) 

      Onderko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 29. 1. 2015
      Předložená práce se nejprve zaobírá poznatky teorie náhodných procesů. Důvodem je jednak snaha autora, aby byl celý text práce srozumitelnější, ale také kvůli potřebě zavedení klíčových pojmů. Prostřednictvím základních ...
    • Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace 

      Masák, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 15. 9. 2015
      V předložené práci se zabýváme Beveridgeovým-Nelsonovým rozkladem line- árního procesu na trend a cyklickou složku. Nejprve tento rozklad zobecníme pro vícerozměrný lineární proces, a poté jej využijeme k důkazu některých ...
    • Detekce změn v časových řadách 

      Starinská, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      In the present work we study di®erent methods for testing whether or not a change has occurred in the parameter values of an autoregressive model (AR). We discuss the changes in the mean and in the autoregressive coe±cients ...
    • Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap 

      Čellár, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 8. 6. 2016
      Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. ...
    • Estimators of Random Coefficient Autoregressive Models 

      Vaněček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 2. 2008
    • Markovovy řetězce a kategoriální data 

      Pazdera, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 27. 6. 2006
    • Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii 

      Straňáková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 23. 9. 2009
      In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. ...
    • Metoda bootstrap v Markovových řetězcích 

      Marko, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 23. 6. 2014
      V této práci se zabýváme odhadováním pravděpodobností přechodu v Markovových řetězcích s konečnou množinou stavů a diskrétním časem. Použijeme dvě metody, konkrétně metodu maximální věrohodnosti a metodu bootstrap, pro ...
    • Metoda bootstrap ve finančních časových řadách 

      Krnáč, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 14. 9. 2011
      Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
    • Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách 

      Holý, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 30. 1. 2014
      V této práci se nejdříve popíše metoda Lasso a její adaptivní vylepšení. Dále se ukážou základní teoretické vlastnosti a představí se různé algoritmy pro její řešení. Hlavní náplní práce je pak aplikace metody Lasso na ...
    • Metody bootstrap pro závislá pozorování 

      Petrásek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 5. 2008
      This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data ...
    • Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu 

      Dvořák, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
    • Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH 

      Šafránková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 30. 5. 2007
      We study multivariate ARCH and GARCH models and their subsequent application to simulated and real data. In discussed models the conditional variance matrix is considered to be a function of lagged data process which is ...
    • Modelování volatility 

      Jurka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 12. 9. 2018
      In the thesis we deal with modelling volatility conditional on past shocks. Traditional ARCH and GARCH models proposed by Engle(1982) and Bollerslev(1986) are investigated as well as several generalizations of GARCH model ...
    • Modely celočíselných časových řad 

      Jarešová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 13. 9. 2007
      V této práci jsou studovány zobecněné nezáporné celočíselné autoregresní procesy typu GINAR (generalized integer autoregressive) definované pomocí Steutelova a van Harnova zobecněného operátoru. Vlastnosti tohoto náhodného ...
    • Modely celočíselných časových řad 

      Vagaský, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 26. 6. 2014
      V této práci jsou studovány modely celočíselných náhodných řad založené na náhodných součtech náhodných veličin. Jsou zde popsány základní vlastnosti jednoduchého procesu větvení, procesu INAR(1) a binomického autoregresního ...
    • Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty 

      Burdejová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 10. 5. 2013
      Název práce: Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty Autor: Petra Burdejová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstrakt: ...
    • Náhodné operátory pro modelování diskrétních časových řad 

      Lahodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 16. 6. 2015
      V této práci jsou studovány náhodné operátory využitelné k modelování diskrétních časových řad. Jedná se o binomický operátor, obecný náhodný operátor, smíšený bi- nomický operátor, náhodný operátor s náhodným koeficientem ...
    • Nonparametric models of financial time series 

      Pazdera, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 23. 9. 2009
      In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
    • Použití metody bootstrap v časových řadách 

      Baumová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 7. 6. 2018
      Práce se vìnuje studiu variant metody bootstrap vhodných pro vy¹etøování vlastností autoregresních procesù s náhodnými koe cienty. Ètenáø je nejprve se- známen s pùvodní metodou bootstrap navr¾enou pro nezávislé stejnì ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV