Now showing items 1-3 of 3

    • Analýza finančních časových řad na základě hlaviček ekonomických zpráv 

      Defence status: DEFENDED
      Kalibán, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 5. 9. 2011
      Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení odhadu volatility dané finanční časové řady na základě informací získaných z hlaviček ekonomických zpráv. Při analýze hlaviček zpráv je z důvodu velkého objemu dat a korelací mezi ...
    • Technická analýza finančních časových řad 

      Defence status: DEFENDED
      Faltýnková, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 28. 6. 2011
      Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která ...
    • Vliv ekonomických zpráv na volatilitu trhu 

      Defence status: DEFENDED
      Večeřa, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 4. 9. 2012
      Tato práce se zabývá předpovědí volatility finanční časové řady na základě analýzy titulků ekonomických zpráv. K získání významu zpráv a redukci dimenze prostoru dat je použita metoda Probabilistic Latent Semantic Analysis. ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV