Browsing by Advisor "Pešta, Michal"
Now showing items 1-20 of 52
-
Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 9. 9. 2019Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra ... -
Alternativní přístup k výpočtu BEL pro životní pojištění
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)Date of defense: 2. 2. 2021Tato práce představuje alternativní přístup k aproximaci hodnoty nejlepšího odhadu závazků (BEL) v životním pojištění. Práce shrnuje základní teorii týkající se rezervování v životním pojištění a deterministické či ... -
Alternativy nejmenších čtverců
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 25. 6. 2013In the present thesis we deal with the linear regression models based on least squares. These methods are discussed in two groups. The first one focuses on three primary aproaches devided by occurrence of errors in variables. ... -
Archimedovské kopule
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)Date of defense: 22. 6. 2016Práce se zabývá Archimedovskými kopulemi, které jsou v dnešní době velice popu- lární díky snadné konstrukci a zajímavým vlastnostem. Zaprvé zavádíme obecnou definici kopule a ukazujeme její základní vlastnosti, které jsou ... -
Bayesian Approaches to Stochastic Reserving
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 2. 6. 2014Diplomová práce řeší bayesovský přístup ke stochastickému rezervování. Rezervování je v pojišťovnictví častým a diskutovaným problémem. Text práce představuje základní aktuárské pojmy a značení a následně vysvětluje základy ... -
Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 5. 2. 2019This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic ... -
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 10. 9. 2015Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ... -
Claims reserving within the panel data framework
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 10. 9. 2015Předložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční ... -
Dependent zeros
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 23. 6. 2022This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of ... -
Dvojitý chain ladder
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 28. 1. 2014Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ... -
Errors-in-variables modely
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)Date of defense: 3. 9. 2012Táto bakalárska práca analyzuje model errors-in-variables. Porovnáva metódy odhadovania parametrov modelu, metódu najmenších štvorcov a metódu úplne najmenších štvorcov. Hlavný rozdiel metód spočíva v prístupe ku chybám v ... -
Expectation-Maximization Algoritmus
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 26. 6. 2013EM (Expectation-Maximization) algoritmus je iterativní metoda sloužící k nalezení odhadu maximální věrohodnosti v případech, kdy buď data obsahují chybějící hodnoty, nebo předpokladem existence dalších skrytých proměnných ... -
Generalized Linear Models in Reserving Risk
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 29. 1. 2015V předložené diplomové práci se zabýváme zobecněnými lineárními modely v koncepci problému rezerv na pojistná plnění. Po představení tvorby rezerv na pojistná plnění a uvažované třídy modelů, zavedeme tuhle větev sto- ... -
Granular loss models in reserving
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 18. 9. 2014Většina metod pro odhad rezerv na pojistná plnění používá data agregovaná do vývojových trojúhelníků, díky čemuž velké množství informací, které má pojišťovna k dispozici, zůstává nevyužito. Tato práce předkládá přístup ... -
Hurdle models in non-life insurance
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 31. 1. 2018A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ... -
Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 23. 6. 2022The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model ... -
Kopule pro nespojitá rozdělení
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 23. 6. 2022Copulas are a popular choice when assessing the dependence structure between continuous random variables. However, major difficulties arise as soon as one of the random variables is non-continuous. This thesis introduces ... -
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 5. 9. 2018This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ... -
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 31. 1. 2018This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ... -
Maximálna vierohodnosť za prítomnosti vedľajších parametrov
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 5. 9. 2022