• Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril 

      Drobuliak, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra ...
    • Alternativy nejmenších čtverců 

      Gerthofer, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 25. 6. 2013
      In the present thesis we deal with the linear regression models based on least squares. These methods are discussed in two groups. The first one focuses on three primary aproaches devided by occurrence of errors in variables. ...
    • Archimedovské kopule 

      Vedyushenko, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 22. 6. 2016
      Práce se zabývá Archimedovskými kopulemi, které jsou v dnešní době velice popu- lární díky snadné konstrukci a zajímavým vlastnostem. Zaprvé zavádíme obecnou definici kopule a ukazujeme její základní vlastnosti, které jsou ...
    • Bayesian Approaches to Stochastic Reserving 

      Novotová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 2. 6. 2014
      Diplomová práce řeší bayesovský přístup ke stochastickému rezervování. Rezervování je v pojišťovnictví častým a diskutovaným problémem. Text práce představuje základní aktuárské pojmy a značení a následně vysvětluje základy ...
    • Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development 

      Malíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 5. 2. 2019
      This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic ...
    • Claims reserving with copulae for multiple lines of business 

      Valentovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 10. 9. 2015
      Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
    • Claims reserving within the panel data framework 

      Gerthofer, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 10. 9. 2015
      Předložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční ...
    • Dvojitý chain ladder 

      Perichtová, Margaréta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 28. 1. 2014
      Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ...
    • Errors-in-variables modely 

      Fürjesová, Ida (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 3. 9. 2012
      Táto bakalárska práca analyzuje model errors-in-variables. Porovnáva metódy odhadovania parametrov modelu, metódu najmenších štvorcov a metódu úplne najmenších štvorcov. Hlavný rozdiel metód spočíva v prístupe ku chybám v ...
    • Expectation-Maximization Algoritmus 

      Vichr, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 26. 6. 2013
      EM (Expectation-Maximization) algoritmus je iterativní metoda sloužící k nalezení odhadu maximální věrohodnosti v případech, kdy buď data obsahují chybějící hodnoty, nebo předpokladem existence dalších skrytých proměnných ...
    • Generalized Linear Models in Reserving Risk 

      Zboňáková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 29. 1. 2015
      V předložené diplomové práci se zabýváme zobecněnými lineárními modely v koncepci problému rezerv na pojistná plnění. Po představení tvorby rezerv na pojistná plnění a uvažované třídy modelů, zavedeme tuhle větev sto- ...
    • Granular loss models in reserving 

      Bílková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 18. 9. 2014
      Většina metod pro odhad rezerv na pojistná plnění používá data agregovaná do vývojových trojúhelníků, díky čemuž velké množství informací, které má pojišťovna k dispozici, zůstává nevyužito. Tato práce předkládá přístup ...
    • Hurdle models in non-life insurance 

      Tian, Cheng (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
    • Loss reserving for individual claim-by-claim data 

      Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
    • Loss reserving for individual claim-by-claim data 

      Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 5. 9. 2018
      This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ...
    • Micro-level stochastic claims reserving 

      Rathouský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia ...
    • Mixed Poisson models for claim counts 

      Hauptfleisch, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 22. 6. 2017
      Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
    • Míry diskriminace v kreditním riziku 

      Polak, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 28. 1. 2014
      Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se ...
    • Míry diskriminace v kreditním riziku 

      Polak, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 5. 9. 2013
      Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se ...
    • Modeling dependencies in claims reserving 

      Kaderjáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 18. 9. 2014
      Zobecněné lineární modely (GLM) získaly v poslední době velkou pozornost v modelování pojistných dat. Nicméně, porušení předpokladů o nezávislosti podkladových dat často způsobuje problémy a dochází tak k špatné interpretaci ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV