• Analýza strukturovaných produktů 

      Kocúrová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 26. 5. 2009
      Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
    • Finanční analýza struktur CDO 

      Dvořáková, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 24. 9. 2007
      Tato diplomová práce pojednává o strukturovaných produktech, které se nazývají dluhopisy zajištěné aktivy (CDO). Popisuje mechanismy, na jejichž základě tyto struktury fungují, metody oceňování, při nichž je využíváno tzv. ...
    • Jednofaktorové modely úrokových sazeb 

      Jambor, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 12. 9. 2011
      Název práce: Jednofaktorové modely úrokových sadzieb Autor: Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Myška Abstrakt: V práci študujeme modely úrokových ...
    • Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko. 

      Jamáriková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 25. 6. 2009
    • Oceňování úrokových derivátů pomocí LIBOR tržního modelu (LMM) 

      Nistorová, Ružena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 4. 2. 2013
      In this thesis, the interest rates derivatives and their valuation based on the future development of interest rates are presented. The Hull-White model focusing on the modeling of the instantaneous spot rates is described ...
    • Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů 

      Maťašová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 10. 2. 2011
      Táto diplomová práca pojednáva o sekuritizovaných transakciách finančného trhu, predovšetkým o dlhopisoch podložených aktívami. V prvej časti práce sú popísané dôvody vzniku týchto produktov, tzv. podkladové portfólio, ...
    • Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů 

      Maťašová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 16. 9. 2010
    • Testování hypotéz modelů úrokových sazeb 

      Petrík, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 14. 9. 2011
      V předložené práci se zabýváme problematikou stochastického modelování úro- kových sazeb. Jedním z nejobvyklejších postup· je modelovat dynamiku úroko- vých sazeb pomocí stochastické diferenciální rovnice difúze, jejímiž ...
    • Výpočet kapitálového požadavku za tržní riziko pro opce na koš akcií 

      Lendacký, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 7. 9. 2016
      Cílem práce je porovnat různé přístupy k výpočtu kapitálového požadavku na krytí tržních rizik pro opce na koš akcií a zjistit jejich dopady na požadavek pro konkrétní instrument. V první části práce jsou stručně popsány ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV