• Agregace závislých rizik 

      Asipenka, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      In this thesis we are interested in the calculation of economic capital for the to- tal loss which is the sum of partial dependent losses, whose dependence structure is described by Archimedean and hierarchical Archimedean ...
    • Agregácia rizík zohľadňujúca šikmosť 

      Šimonová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 12. 9. 2018
      The main objective of this thesis is to examine different methods of calcula- tion of economic capital for an insurance company which allow for skewness. For calculating the economic capital we use two alternative risk ...
    • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

      Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 27. 6. 2017
      Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
    • Financování příjmů v důchodovém věku 

      Skřivanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 5. 9. 2013
      Tato práce se zabývá možnostmi financování příjmů v důchodovém věku. V první části jsou uvedeny základní poznatky z oblasti demografie nutné pro stanovení úmrtnostních předpokladů a pro výpočet finančních toků v důchodovém ...
    • Inverzní Gaussovo rozdělení a jeho užití v pojistné matematice 

      Moravec, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 18. 9. 2008
    • Klasifikační tarifování 

      Valášková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 22. 9. 2009
      In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. ...
    • Kombinovaná rozdělení výší škod 

      Karatun, Ksenia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 11. 9. 2018
      V této práce se věnujeme kombinovaným rozdělením, která lze použít pro modelovaní výše škod v určitých odvětvích neživotního pojištění. V první části je definovan obecný kombinovaný model a jsou uvedené základní vlastnosti. ...
    • Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

      Palko, Maximilián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 22. 6. 2017
      V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...
    • Kredibilitní modely pro škodní frekvenci 

      Biolek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 10. 9. 2014
      The work deals with estimation of unknown risk parameters of a driver. Risk parameter indicates how many times more accidents we may expect from this driver compared with the average insurance group to which the driver is ...
    • Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění 

      Dzugas, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 5. 2012
      V tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej ...
    • Kvantifikace rizika v pojištění důchodu 

      Berdák, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 5. 9. 2018
      The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and ...
    • Kvantifikace rizika v pojištění důchodu 

      Berdák, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 8. 6. 2018
      The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and ...
    • LDA přístup k modelování operačního rizika 

      Kaplanová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 7. 9. 2016
      V práci se budeme zabývat pojmem operační riziko, tak jak se na něj dívají směrnice Basel 2, platné pro finanční instituce v Evropské unii. Hlavním problémem bude jeho modelování, tedy, jak ho měřit a následně pak řídit. ...
    • Měření rizika dlouhověkosti v životním pojištění 

      Dzugas, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 21. 6. 2010
    • Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot 

      Šiklová, Renata (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      V této práci pojednáme o modelování mnohorozměrných extrémních hodnot, jeho teoretických i praktických aspektech. Zaměříme se na modelování závislosti, a sice pomocí kopul extrémních hodnot. Ty v sobě elegantně spojují ...
    • Modelling dependent lives 

      Pavčová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 13. 9. 2017
      Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky ...
    • Modelling mortality by causes of death 

      Valter, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 9. 9. 2019
      The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
    • Modelování operačního rizika 

      Mináriková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 4. 2. 2013
      V predloženej práci sa najprv zoznámime s pojmom operačné riziko, spôsobom, akým je definované direktívami Basel II a Solventnosť II a následne metódami stanovenými týmito direktívami na výpočet kapitálovej požiadavky na ...
    • Modelování parametrického rizika v odhadech úmrtnosti 

      Hlavandová, Radana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 7. 9. 2016
      V této diplomové práci se zaměřujeme na modelování stochastické úmrtnosti a parametrického rizika v odhadech úmrtnosti. Rozebíráme dva úmrtnostní stochastické modely sloužící k modelování počtu úmrtí v portfóliu tvořeného ...
    • Modelování systémů bonus - malus 

      Stroukalová, Marika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      Název práce: Modelování systémů bonus - malus Autor: Marika Stroukalová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., KPMS MFF UK Abstrakt: V této práci ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV