• Alternativní matematické základy pravděpodobnosti 

      Bártek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 11. 9. 2007
    • Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí 

      Čekal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 4. 2. 2013
      Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ...
    • Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control 

      Vostal, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 13. 9. 2017
      Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ...
    • Fractional Brownian Motion in Finance 

      Kratochvíl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 6. 9. 2016
      Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
    • Frakcionální Brownův pohyb 

      Rubín, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 27. 6. 2013
      Frakcionální Brownův pohyb je netriviálním zobecněním standardního Brownova pohybu (Wienerova procesu). Upouští od nezávislosti přírůstků, závislost je naopak kontrolována Hurstovým indexem. Práce se zabývá důkazy vlastností ...
    • Frakcionální Lévyho proces 

      Kislinger, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 4. 9. 2014
      Frakcionální Lévyho proces je relativně mladý pojem ze stochastické analýzy. Své využití má především ve fyzice, ale také ve financích, kde s jeho pomocí mohou být modelovány například ceny opcí. Frakcionální Lévyho proces ...
    • Gaussovský šum a jeho aplikace 

      Šnupárková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 17. 9. 2007
    • Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru 

      Bártek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 14. 9. 2009
      The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...
    • Geometrický frakcionální Brownův pohyb 

      Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 25. 6. 2007
    • Kalman-Bucy Filter in Continuous Time 

      Týbl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 12. 6. 2019
      V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ...
    • Markovské semigrupy 

      Žák, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 14. 5. 2012
      V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických ...
    • Ornsteinův-Uhlenbeckův most 

      Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 14. 9. 2009
      In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the ...
    • Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti 

      Kršek, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 26. 6. 2019
      Frakcionální derivace a integrál v jistém smyslu zobecňují pojmy derivace a integrálu z klasického kalkulu. S jejich využitím se dá integrál b a f(x) dg(x) na omezeném intervalu definovat pro velkou třídu integrandů f a ...
    • Spojité modely trhu so stochastickou volatilitou 

      Petrovič, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 5. 9. 2018
      Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of ...
    • Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise 

      Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 19. 9. 2018
      Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
    • Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise 

      Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 10. 2018
      Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
    • Stochastic Evolution Equations 

      Čoupek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 4. 1. 2018
      Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
    • Stochastic Evolution Equations 

      Čoupek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 22. 9. 2017
      Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
    • Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise 

      Šnupárková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 7. 9. 2012
      Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's ...
    • Stochastic Evolution Systems and Their Applications 

      Rubín, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 9. 6. 2016
      In the Thesis, linear stochastic differential equations in a Hilbert space driven by a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter in the interval H < 1/2 are considered. Under the conditions on the ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV