Browsing by Advisor "Maslowski, Bohdan"
Now showing items 1-20 of 26
-
Alternativní matematické základy pravděpodobnosti
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 11. 9. 2007 -
Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 4. 2. 2013Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ... -
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 13. 9. 2017Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ... -
Fractional Brownian Motion in Finance
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)Date of defense: 6. 9. 2016Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ... -
Frakcionální Brownův pohyb
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 27. 6. 2013Frakcionální Brownův pohyb je netriviálním zobecněním standardního Brownova pohybu (Wienerova procesu). Upouští od nezávislosti přírůstků, závislost je naopak kontrolována Hurstovým indexem. Práce se zabývá důkazy vlastností ... -
Frakcionální Lévyho proces
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 4. 9. 2014Frakcionální Lévyho proces je relativně mladý pojem ze stochastické analýzy. Své využití má především ve fyzice, ale také ve financích, kde s jeho pomocí mohou být modelovány například ceny opcí. Frakcionální Lévyho proces ... -
Gaussovský šum a jeho aplikace
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 17. 9. 2007 -
Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)Date of defense: 14. 9. 2009The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ... -
Geometrický frakcionální Brownův pohyb
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 25. 6. 2007 -
Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 12. 6. 2019V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ... -
Markovské semigrupy
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)Date of defense: 14. 5. 2012V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických ... -
Ornsteinův-Uhlenbeckův most
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)Date of defense: 14. 9. 2009In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the ... -
Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 26. 6. 2019Frakcionální derivace a integrál v jistém smyslu zobecňují pojmy derivace a integrálu z klasického kalkulu. S jejich využitím se dá integrál b a f(x) dg(x) na omezeném intervalu definovat pro velkou třídu integrandů f a ... -
Spojité modely trhu so stochastickou volatilitou
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 5. 9. 2018Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of ... -
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 19. 9. 2018Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ... -
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 31. 10. 2018Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ... -
Stochastic Evolution Equations
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 4. 1. 2018Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ... -
Stochastic Evolution Equations
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 22. 9. 2017Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ... -
Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)Date of defense: 7. 9. 2012Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's ... -
Stochastic Evolution Systems and Their Applications
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)Date of defense: 9. 6. 2016In the Thesis, linear stochastic differential equations in a Hilbert space driven by a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter in the interval H < 1/2 are considered. Under the conditions on the ...