Browsing by Advisor "Maslowski, Bohdan"
Now showing items 1-20 of 32
-
Alternativní matematické základy pravděpodobnosti
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 11. 9. 2007 -
Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 4. 2. 2013Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ... -
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 13. 9. 2017Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ... -
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)Date of defense: 23. 9. 2020Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ... -
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Defence status: RECOGNIZED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)Date of defense: 20. 10. 2020Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ... -
Fractional Brownian Motion in Finance
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)Date of defense: 6. 9. 2016Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ... -
Frakcionální Brownův pohyb
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 27. 6. 2013Frakcionální Brownův pohyb je netriviálním zobecněním standardního Brownova pohybu (Wienerova procesu). Upouští od nezávislosti přírůstků, závislost je naopak kontrolována Hurstovým indexem. Práce se zabývá důkazy vlastností ... -
Frakcionální Lévyho proces
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 4. 9. 2014Frakcionální Lévyho proces je relativně mladý pojem ze stochastické analýzy. Své využití má především ve fyzice, ale také ve financích, kde s jeho pomocí mohou být modelovány například ceny opcí. Frakcionální Lévyho proces ... -
Gaussovský šum a jeho aplikace
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 17. 9. 2007 -
Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)Date of defense: 14. 9. 2009The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ... -
Geometrický frakcionální Brownův pohyb
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)Date of defense: 25. 6. 2007 -
Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 12. 6. 2019V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ... -
Markovské semigrupy
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)Date of defense: 14. 5. 2012V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických ... -
Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)Date of defense: 23. 9. 2020Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ... -
Ornsteinův-Uhlenbeckův most
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)Date of defense: 14. 9. 2009In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the ... -
Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)Date of defense: 7. 9. 2020V diplomové práci je studován problém odhadu parametru ve stochastických difer- enciálních rovnicích. Jsou uvažovány lineární rovnice řízené volterrovským procesem. Nejprve jsou uvedeny vlastnosti volterrovského procesu a ... -
Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)Date of defense: 26. 6. 2019Frakcionální derivace a integrál v jistém smyslu zobecňují pojmy derivace a integrálu z klasického kalkulu. S jejich využitím se dá integrál b a f(x) dg(x) na omezeném intervalu definovat pro velkou třídu integrandů f a ... -
Semilinear stochastic evolution equations
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)Date of defense: 21. 6. 2021Stochastické parciální diferenciální rovnice nachází uplatnění v řadě aplikovaných oblastí matematiky, jako například ve fyzice nebo finanční matematice. Velkou část těchto rovnic tvoří lineární rovnice s aditivním šumem. ... -
Spojité modely trhu so stochastickou volatilitou
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 5. 9. 2018Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of ... -
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 19. 9. 2018Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...