• Algorithmic fundamental trading 

      Pižl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 23. 6. 2016
      Tato práce si klade za cíl aplikovat metody hodnotového investování do stále se rozvíjejícího pole algoritmického obchodování. V první části zkoumáme, jaký efekt mají vybrané fundamenty na budoucí výnosy z akcií za pomocí ...
    • Analysis of gasoline and diesel prices in the Czech Republic 

      Badáňová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 10. 9. 2012
      Tato práce zkoumá vztah mezi cenami pohonných hmot (benzinu a nafty) v České republice a cenami surové ropy na mezinárodním trhu v období od roku 2004 do roku 2011. S použitím denních dat odhadujeme model asymetrické korekce ...
    • Analysis of stock market anomalies: US cross-sectoral comparison 

      Jílek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 18. 6. 2012
      Tato práce zkoumá anomálie ve výnosech akcií na finančních trzích ve Spojených státech. Speciální důraz je kladen na Efekt dne v týdnu, Lednový efekt a Efekt dnů v měsíci. Zaměříme se na porovnání společností s malou a ...
    • Analysis of Weather Effect on Sales in the Czech FMCG Market 

      Kubišta, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 12. 6. 2018
      In this work, we aim to study the effect of weather conditions on the sales of the FMCG market. For this purpose, we have collected an extensive dataset consisting of weekly category sales of over 1000 stores in the Czech ...
    • Applicability of online sentiment analysis for stock market prediction 

      Rýgr, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 18. 6. 2015
      Cílem této práce je prozkoumat různé možnosti analýzy sentimentu a využití informací díky ní získané při predikci na burze. Nejprve je připraveno několik nástrojů a zdrojů pro analýzu sentimentu a je popsána krátká historie ...
    • Application of technical analysis on algorithmic trading 

      Šíla, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 18. 6. 2014
      Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výnostnosti algortimického obchodování založeného na trendových indikátorů a indikátorů momenta a zdali je možno obdržet systematický profit. Práce shrnuje relevantní literaturu za ...
    • Are Cryptocurrencies Gambling Asset? 

      Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 13. 6. 2018
      Cryptocurrencies are newly emerging asset class that has received a lot of at- tention recently. Many investors are considering investing in them as a way of portfolio diversification. This thesis examines whether ...
    • Are financial returns and volatility multifractal at all? 

      Sedlaříková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 23. 6. 2016
      Multifraktalita finančních trhů začala být během posledních desetiletí považována za daný fakt. Nicméně, její přítomnost nebyla dosud dostatečně statisticky otesto- vána. Hlavním cílem této diplomové práce je přispět do ...
    • Are More Liquid Stocks Also More Efficient? 

      Kupka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 17. 6. 2014
      Likvidita a informační efektivita jsou pozorně sledovanými vlastnostmi finančních trhů. Společně s vlivem velikosti burzy, měřeným tržní kapitalizací, je cílem této práce prozkoumat trojici vzájemných vztahů. Aplikací metod ...
    • Are the more popular stocks also the more risky ones?: Google and Wikipedia searches in portfolio optimization 

      Brunová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 16. 6. 2015
      Tato práce zkoumá, zda je možné použít data z Google Trends a Wikipedie k diverzifikaci portfolia. Je založena na empirickém faktu, že nárůst v objemu vyhledávání souvisejícím s konkrétní akcií je spjat s vyšší volatilitou ...
    • Backtesting of Different Scaling Rules for Value at Risk in the Basel Context 

      Klečka, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 18. 6. 2013
      1 Abstrakt Existuje nesoulad mezi dvěma důležitými horizonty pro modelování ohrožené hod- noty v kontextu Basel regulace. Uvažujeme 10denní hodnoty pro stanovení regula- torního kapitálu, ale pro zpětné testování bereme ...
    • Bitcoin as a leader of crypto-currencies: A predictability study 

      Čížek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 16. 6. 2015
    • Can the stock markets predict changes in macroeconomic variables? 

      Vařeka, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 15. 6. 2017
      V odborné literatuře existuje konsensus, ze akciový trh může předvídat hrubý domacl produkt na čtvrtletní bazi a průmyslovou výrobu, ktera se casto používa pri odhadovani HDP, na mesíční bazi, a take že kauzainí vz­ tahy ...
    • Capital Market Hypotheses and Their Statistical Implications: A Comparative Study 

      Petras, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 17. 6. 2014
      V této bakalářské práci se zaměřujeme na různé tržní hypotézy. Konkrétně na hypotézu efektivních trhů, hypotézu fraktálních trhů a hypothézu koherentních trhů. V první části práce se zaměřujeme na popis jednotlivých hypotéz ...
    • Comparison of different models for forecasting of Czech electricity market 

      Kunc, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 14. 9. 2017
      Mnoho rozdílných přístupů jako jsou umělé neuronové sítě nebo SVR bývá použito v literatuře. Tato práce poskytuje srovnání několika rozdílných metod v jednotných podmínkách za použití dat z Českého trhu s elektřinou. ...
    • Construction of a quantum finance model of option premia 

      Irinkov, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 21. 1. 2014
      Last twenty years have seen a tremendous growth of the financial mar- kets both in trading volumes and in sophistication of instruments. This ever-increasing complexity of the market structure necessitates use of math- ...
    • Customer Lifetime Value - Application to Banking Sector 

      Lajksnerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 14. 9. 2016
      Diplomová práce: Customer Lifetime Value - Application to Banking Sector Autor: Zuzana Lajksnerová Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem hodnoty životního cyklu zákazníka pro klienty druhé největší české komerční banky - ...
    • Dissection of Bornholdt's model: examination of inner dynamics and effect of parameter change 

      Chrz, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 23. 3. 2015
      Rozbor Bornholdtova modelu - Analýza vnitřní dynamiky a efektu změny parametrů Mgr. Štěpán Chrz Abstrakt Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se zaměřením na schopnost ...
    • Do crypto-currencies form a new asset class? 

      Mayr, Samuel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 9. 9. 2015
      Tato práce zkoumá statistické vlastnosti cenových variací kryptoměn, ve srovnání se statistickými vlastnostmi kolísání cen na běžných finančních trzích. Data o změnách cen kryptoměn Bitcoin, ripple a Litecoin byla přímo ...
    • Efficiency, predictability and liquidity in the commodity futures markets 

      Čermák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 16. 6. 2015
      Tato práce zkoumá efektivitu několika CME komoditních futures a její vztah k likviditě během desetiletého období. Cílem je najít ARMA model, který je lepší než šum z pohledu kvality předpovědi a dále provést analýzu likvidity ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV